2013

Мар
24

Интересный спор с Лехой Майтрейдом про SL\TP

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Всем привет, народ!

Сегодня мне подкинули ссылочку на пост Леши Майтрейда, который расположен в его ЖЖ журнале тут.

4130064m

Я не люблю вырывать куски из контекста, так что прочтите оригинал поста, но если кратко, то вот что он пишет (мы с ним немного поспорили в комментах, так что Леша позже внес изменения в пост. И да, мне импонирует Майтрейд. Он реально практик и думающий трейдер, в то время как многие просто говорят слова, не понимая их смысл):
…Бесят… утверждения о том, что само соотношение стоп\тейк 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 дает вам какое-то блть неведомое преимущество перед остальными игроками или само по себе его создает.

Хорошо видно, что в целом нет преимуществ от тейка ближе/дальше стопа.
Кстати, зона стопов и тейков внутридневная (и даже свинговая) на любых инструментах однозначно разорит вас (расходы на сделку убивают просто).
И чем больше тейк и стоп – тем выше вероятность попасть в профит (сделок меньше, диапазон попаданий больше)

Лично мои рекомендации:
- Если ищите свою торговую стратегию, не надо искать её исключительно с прицелом на маленькие стопы.
- Если, к примеру, по вашей системе появляется сигнал в лонг — НЕ НАДО пытаться зайти в него с УМЕНЬШЕННЫМ РИСКОМ. Старайтесь ставить стоп в ту зону, где у вас будут реальные основания утверждать, что бычьего рынка не будет в самое ближайшее время. (согласитесь, этот стоп не может быть в 1,2,3,4 тика :)

Старайтесь пропускать входы, которые далеки от этой зоны и входить там, где она поближе. НО!! Хорошей сделкой это будет НЕ ПОТОМУ, что в момент входа хорошее соот-ношение риск\профит создаст вам преимущество, а в том, что вы входите от поддержки\сопротивления, которые умеете правильно определять по своей собственной методике.

Всё преимущество — только в вашем понимании рынка.
Поэтому, к примеру, от оговоренной поддержки надо покупать даже в том случае, когда вы понятие не имеете, какое соотношение у вас получится по закрытию сделки…

Вход от правильно выбранной поддержки\сопр — ПРИЧИНА. Если есть хорошее соотношение или маленький стоп — это СЛЕДСТВИЕ. Проблема в том, что следствие многие используют в качестве изначальной причины. (месседж в том, что уделяйте больше ВЕРОЯТНОСТИ успешной сделки, нежели размеру риска на неё)

p.S.
Идеальный обоснованный стоп-лосс, тот, после срабатывания которого рынок делает против изначальной позиции довольно внушительное движение, не выпуская вас даже в Б\У(1), а не разворачивается сразу же в нужную изначально вам сторону (2). Поэтому проанализируйте свои сделки и то, что произошло после ваших стоп-лоссов. И узнаете, насколько они обоснованны.

Собственно, потом наши комментарии развивались следующим образом.

Я:Привет, Леша. Все-таки соотношение стоплосс к тейкпрофит способно улучшить торговые результаты. Другой вопрос, что это соотношение можно довести до абсурда, введя непонятные категории, торговые принципы и прочее. Если цена отбилась от некоего визуально видимого уровня поддержки или сопротивления, то вход вблизи нее, как ты написал, хорош именно по причине, которую ты указал в качестве несостоятельной (НО!! Хорошей сделкой это будет НЕ ПОТОМУ, что в момент входа хорошее соот-ношение риск\профит создаст вам преимущество, а в том, что вы входите от поддержки\сопротивления, которые умеете правильно определять по своей собственной методике.). А вот собственная методика, которая что-то там дает трейдеру на хаотичном рынке — это 50% вероятность угадывания, хотя, возможно, на определенных отрезках времен и могут возникать заметные повторяющиеся закономерности. Но они, как правило, долго не живут.

Леша: Непонял твой коммент.

Если ты покупка была хороша «именно по причине» того, что там хорошее соотношение — то почему бы не входить от балды с этим соотношением? Может быть сделка хороша именно по причине того, что ты правильно можешь определить поддержку? Понимаешь что что причина, а что ПРОСТО СЛЕДСТВИЕ?

Проблема в том, что это следствие многие используют, как причину

(после этого Леха внес изменения в пост пару абзацев про следствие и причину)

Я:Все верно, не надо путать причину и следствие. И в данном случае причина и следствие есть одно. Правильное определение поддержки = хорошему соотношению СЛ/ТП, их нельзя разделить. как это сделал ты. Ну нельзя оторвать точку входа у поддержки/сопротивления и рассмотреть её отдельно от соотношения СЛ/ТП.

Леша: Представь что у тебя % прибыльных сделок БОЛЬШЕ 50%.

В одной сделки потенциал 1:1 из-за большого стопа
В другой сделки 1:4 из за маленького стопа (обоснованного)

Внимание вопрос: ты ж ведь войдешь в первую сделку правильно? Правильно, т.к. у тебя уже зашито преимущество (>50%).
А раз так — то размер стопа у тебя не играет роли, а играет роль только вероятность взять профит

Я:Молодец, Леша.
В тех условиях, которые ты мне предоставил я обязан войти в обе сделки, расчитывая на получение прибыли. Но ошибка вот в чем — в этой системе есть две разных переменных. В одной соотношение 1к1, во второй 1к4. А раз так, то нет смысла оперировать таким показателем, как соотношение прибыльных сделок, которое ты определил >50%. Ведь наша цель не % прибыльных сделок, а % прибыли на счете при конкретном уровне риска на сделку, верно? Ибо даже на бэктестах, которые я не воспринимаю как достойную внимания информацию, мы не поймем, за счет какого соотношения достигается основной профит. Может быть нам придется выбросить те сделки, в которых соотношение 1к1 ибо они на 50 прибыльны, а на 50 убыточны? Или даже убыточны на 65%? А профитность и количество прибыльных сделок достигается за счет той системы, где соотношение 1к4, а вероятность профита около 80%? Для корректного сравнения нужно использовать или одно соотношение или другое. То есть разбить опять же эту систему на две и анализировать.

В целом, если будут какие-то комменты еще — они будут там.

Личное мнение об этом соотношении я изложил в уроке курса Форекс для начинающих, который называется Очень важный принцип!.

Повторюсь: это соотношение может стать хорошим фундаментов для торговой системы. от него можно и нужно отталкиваться. Думать, в каких случаях оно выше, в каких ниже. Например, я сейчас буду уходить от стопов в 50 пп на евродолларе и тейке в 150 пп и выше, потому что на флэте я, размещая стоп недалеко за минимум получаю лосс и, следуя логике процесса, памятуя о принципе Баришпольца в скользящих каналах, разворачиваю позицию, а цена возвращается и снова я получаю стоп, снова разворачиваюсь, и так далее… На флэте это убивает начисто подобный подход, так что я уменьшу и стоплосс и тейк и введу обязательный трейлинг, а апрель посвящу обкатке этой методы. Опять же, сейчас собираю деньги, чтобы открыть торговый счет в форекс банк Dukascopy. Надоело мне стремное исполнение и проскальзывания в ДЦ.

А что думаете вы по поводу соотношения СЛ/ТП?

А вообще рекомендую ЖЖ Майтрейда, когда он пишет что-то о рынке — нужно читать и думать.

Трансляция сделок Day Trading на NYSE NASDAQ

Комментарии

Группа Вконтакте

Партнеры

Облако тегов

Меню: