2015

Ноя
30

Опционы вместо акций в системе для акций.

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Допустим, свинговая система дала сигнал на покупку акций RCL на отбой от наклонной линии поддержки. Можно просто купить акции на открытии сессии. Потом, через несколько дней, когда акция подрастет в цене, зафиксировать прибыль.

Я теперь пробую делать несколько иначе. Продал опцион пут со страйком 92,5 что чуть выше чем текущая цена. Получил за это премию $292. Это от 100 купленных акций было бы +3,17% что уже вполне достаточно для свинговой системы в одной сделке.

- Теперь, если мой проданный опцион исполнится досрочно (так как он уже в деньгах изначально), то я получу 100 акций, а это и так то что требовалось по системе — купить 100 акций. Но если бы просто покупал акции, то получил бы просто 100 акций, а здесь еще и дополнительно премию +3,17% от суммы которая была бы задействована на акции.
- Если же цена уйдет выше и опцион не исполнится, то через полмесяца просто останется премия.
- Если до истечения опциона будет получен системный сигнал на выход из позиции с прибылью, то тут уже придется фиксироваться путем обратной покупки опциона пут, а так как дельта опциона будет меньше единицы, то прибыли будет меньше чем если бы фиксировалась прибыль от акций. Это единственный минус.

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Комментарии

Группа Вконтакте

Партнеры

Облако тегов

Меню: