2009

Dec
17

Основной портфель

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex


Итак, завтра 99 дней после начала ведения модели( идеи воплощенной через кое какие инструменты). Задачей была нахождение инструментов, которые бы имели некоторую корреляцию и при расхождении все таки возвращались к ……. У меня есть 2 модели, но я решил погонять упрощенную и результат получился лучше, чем я ожидал. Упрощенная модель имеет меньше инструментов и это позволяет иногда применять логику и тем самым уйти от чисто механической системы. Основная модель имеет более инструментов и там сложнее применять интуицию или логику, приходится чисто ориентироваться на цифры и поэтому становишься заложников в некотором роде. Я еще раз убедился , что никакая МТС не сможет быть обучена так, чтобы соответствовать уровню интеллекта профессионала и поэтому я снова убеждаюсь , что ручной ввод лучше на данном этапе, чем чистая MTC. Безусловно, что в будущем уровень компьютерных технологий возрастет и он сможет перенимать те ощущения, которые испытывает человек в процессе принятия решения. При этом я не сравниваю свою модель с high frequency trading, где без трейдинг алгоритма и чистой автоматизации не обойтись. Чего я хотел добиться, я сделал. SHARPE и SORTINO достаточно высоки, выше среднего значения, я бы сказал в 80% percentile, SP корреляция практически нулевая, что я считаю СУПЕР, означает, что куда бы рынок не двигался модель производит результат. Drawdown порядка 12% слегка высоковат( в реале он был бы меньше, но проблемы сайта…) , хотя для фьючерсов это более, чем приемлемо. Привожу график после комиссии 2.20 per side и статистику. Плавность линии эквити считаю хорошей!

 


Statistics

Analytics  

Trades234
# Profitable129 (55.1%)
Avg trade duration4.1 hours
Annual return (compounded)706.0%
Average win$2,342
Average loss$2,114
Profit factor1.4:1
Max peak-to-valley drawdown (historical)12.64%
drawdown periodOct 26, 2009 to Oct 27, 2009
Correlation w/ S&P-0.097
Sharpe ratio5.206
C2Realism Factor 99%
Keep after worst-case slippage 83.2%
Probabilities of future account loss  
Chance of 10% account loss17.1%
Chance of 20% account loss0.0%
Chance of 30% account loss0.0%
Трансляция сделок Day Trading на NYSE NASDAQ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

Следуйте за мной на Twitter! Чат трейдеров в SKYPE!

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Облако тегов

Группа Вконтакте

Партнеры

Меню: