2016

Nov
28

Почему я не использую OOS

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Почему при тестировании торговых систем я не использую OOS (Out Of Sample)? Потому что в этом совершенно нет нужды. Но начну с того в каких случаях OOS необходим.

1) при поиске системы автоматическим подбором индикаторов и параметров.

Есть различные программы, которые сами подбирают систему для какого-либо инструмента путем перебора индикаторов, математическими путями и т.п. Например, Adaptrade Builder, ForexStrategyBuilder и др. Понятно что на определенном участке графика можно подобрать что-либо, для того чтобы построить более-менее гладкую восходящую эквити. Если еще применить кучу фильтров и оптимизировать параметры, то эквити на каком-нибудь участке графика будет гладкой до невозможности. Но сразу же после IS (in Sample) начнут действовать совершенно другие закономерности и, с огромной вероятностью, система не пройдет испытание OOS, что является положительным моментом для трейдера. И хорошо бы чтобы ВСЕ варианты систем не прошли бы OOS, но ведь найдется такая система, которая совершенно случайно пройдет испытание и у трейдера появится ложная надежда и он поставит такую систему в реальную торговлю. Чем это чревато, наверняка знают все действующие трейдеры. Поэтому, вывод, что применяй OOS в данном случае, что не применяй, результат будет один и тот же. А все потому что таким путем торговую систему не построить. Ну разве что только для какой-то одной определенной фазы рынка. А фазы ведь меняются без предупреждения.

2) при поиске системы программами нейронных сетей.

Эти программы обычно дают на выходе очень гладкие восходящие эквити, ну просто граали. И чтобы развенчать их, просто необходим OOS. Но опять же, попадаем в ловушку, так как есть вероятность что OOS совершенно случайно продолжит восходящую эквити и трейдер поверит в найденный грааль. Лучше бы не верил, потому что OOS сильно навредит ему.

3) при проверке торговых идей от балды, типа, а проверю-ка я торговлю по стохастику.

Скорее всего такой подход даст случайную эквити и такую же OOS, но есть вероятность что проверяющий попадет целиком на одну фазу рынка (например бурный тренд) и проверяемые IS и OOS оба будут располагаться на этой фазе. Результат будет, как бы, подтвержден, но в реале, когда тренд сменится флетом, система разочарует трейдера. То есть, и в этом случае OOS дает ложную надежду.

Так как же быть?

Все просто. Как все знают, изначально должен быть не перебор индикаторов, а торговая идея, то есть подмеченная закономерность рынка, или как многие ее называют рыночная неэффективность. Заметили ее, закодировали и проверили в тестере на большом промежутке времени, чтобы туда входили все фазы рынка — тренд, флет, высокая волатильность, низкая, широкий диапазон, узкий диапазон и т.д. В данном случае торговая идея в голове и есть IS, а проверка ее в бэктестере будет считаться OOS.

Если в результате бэктеста появилась очень плавная эквити, вообще без просадок и, хотя бы, убыточных месяцев, то надо выбросить такую систему. Вернее не выбросить, а проверить код на заглядывание в будущее и сделки на реалистичность их совершения. Тут точно будет что-то не так. Нет на рынках таких неэффективностей. Плавная эквити без просадок под 45 градусов может быть, например, в следующих случаях:

1) Тестирование на огромном промежутке времени, например с 1950 года по 2016. Тогда просадок просто не будет видно визуально на таком сжатом графике. Их не видно, но они есть. Протестировать лет, хотя бы за 5 и просадки сразу визуализируются.

2) При очень маленьком среднем доходе в одной сделке сравнимом со спредом. Когда учтем комиссии и проскальзывание, эквити сразу превратится в убыточную.

Поэтому, эквити реальной зарабатывающей системы должна быть реалистичной — с просадками, иногда длительными, даже с убыточными годами. И вот теперь, если мы попытаемся для найденной реалистичной, имеющей преимущество перед рынком, торговой системы применить OOS то попросту можем попасть в новую ловушку. На период OOS запросто с немаленькой вероятностью может выпасть плановая, естественная просадка….. и мы забракуем наш настоящий грааль. Вот это будет, действительно, катастрофа, ведь граалей на современных рынках раз-два и обчелся….. :)

Поэтому, в данном случае применение OOS несет в себе высокий риск. На мой взгляд, вполне достаточно того что торговая идея (IS), появившаяся в голове подтвердилась в бэктесте (OOS). А далее, уже полученную на большом промежутке времени, эквити, исследовать на просадки, годовой доход, время обновления новых вершин эквити и т.д. Если идея системы была изначально, то должно быть и понимание почему, например, появилась просадка на какой-то определенной фазе рынка, почему был резкий взлет эквити на другой фазе рынка и т.п. — в общем все это необходимо подробно исследовать на полученной эквити. Получить понимание изменения эквити в любой момент времени и тогда OOS станет просто не нужной.

Вот почему я не использую OOS :)

Трансляция сделок Day Trading на NYSE NASDAQ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

Следуйте за мной на Twitter! Чат трейдеров в SKYPE!

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Облако тегов

Группа Вконтакте

Партнеры

Меню: