2015

Окт
4

Покажи стейтмент. Дополнение к предыдущему посту.

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Из предыдущего поста у некоторых читателей вызвал сомнение трехлетний период с 2011 до 2013 года, где на эквити невооруженным глазом просматривается флет, по сравнению с другими участками.

"кривуля уныло выглядит—чуть не три года с апреля 2011 без денег"
"2 года флет"
"Получается что с июня 2011 по июнь 2013, запил был хороший"

В этом случае уместно вспомнить теорию относительности Энштейна, который утверждал что правы как те, кто видит что стакан наполовину полон, так и те что стакан наполовину пуст. В применении к эквити это можно трактовать как то что резкие участки подъема эквити воспринимаются как стандартная доходность, а пологие это флет, а можно воспринимать как то, что резкие участки подъема это сверхдоходность, а пологие как стандартная доходность.

Поэтому просто взял и задал для эквити этот "проблемный" трехлетний период. И вот что получилось:

Как видим, 67.5% доходности довольно трудно назвать флетом.

Да, 2012 год получился в минимальном убытке, это так. Бывает, но все же :)

И к тому же, немного лучше бенчмарка(SP-500), который находился все это время в бычьем рынке, с небольшими коррекциями.

И последнее. Предвижу логичный вопрос: "А если бы начали торговлю в апреле 2011 года, то два года были бы в просадке?"

Ответ: Нет. Если бы начал в апреле 2011 года, то у меня не было бы тех фьючерсных позиций которые открыл в начале года и большую часть прибыли которых отдал в апреле-мае. когда сработали следящие стопы, закрыв позиции и зафиксировав прибыль. Так что, не было бы и пика апреля 2011 года на эквити.
Единственный проблемный участок был с октября 2012 года до конца 2012 года — там, действительно, пилило.

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Группа Вконтакте

Партнеры

Облако тегов

Меню: