2013

Мар
24

Про мудаков

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Про мудаков

Я написал на эту тему уже достаточно постов, но всё же..

  • Как бесят мудаки, которые пытаются утверждать, что большие стопы в основом ставят дилетанты, а маленькие — как раз профи. 
  • (Лично моё мнение в том, что профи ставят разные стопы, в зависимости от конкретной ситуации и не имеют ничего против больших стопов)

  • Или еще более дибильные тезисы, мол, большие стопы — это большие риски, маленькие стопы — маленькие риски. Большей ахинеи я не слышал, если учитывать не 1 сделку в жизни, а результат на дистанции.
  • А так же утверждения о том, что само соотношение стоп\тейк 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 дает вам какое-то блть неведомое преимущество перед остальными игроками или само по себе его создает.

Причиной этого поста послужили некоторые материалы, которые я нашел даже не на фартлабике, не смотря на аффтарство.
Прошу еще раз с этим ознакомится, если упустили, т.к. это полностью документально подтверждает мой опыт на западных рынках:

——————————
Ось X – стоплос.
Ось Y – тейкпрофит.
Чем зеленее – тем больше профит, красный – убыток.
Вход по монетке.

DAX

EUR\USD

SP500

И ещё раз SP500
(с другой монеткой для контроля)

Хорошо видно, что в целом нет преимуществ от тейка ближе/дальше стопа.
Кстати, зона стопов и тейков внутридневная (и даже свинговая) на любых инструментах однозначно разорит вас (расходы на сделку убивают просто).
И чем больше тейк и стоп – тем выше вероятность попасть в профит (сделок меньше, диапазон попаданий больше)

И еще кое-что:


——————————

Поэтому если маленькие стопы проигрывают системе а-ля «монетка», т.е. по сути с ними вы изначально находитесь в отрицальном мат. ожидании — то какой смысл в стремлении к этому?

Лично мои рекомендации:
- Если ищите свою торговую стратегию, не надо искать её исключительно с прицелом на маленькие стопы.
- Если, к примеру, по вашей системе появляется сигнал в лонг — НЕ НАДО пытаться зайти в него с УМЕНЬШЕННЫМ РИСКОМ. Старайтесь ставить стоп в ту зону, где у вас будут реальные основания утверждать, что бычьего рынка не будет в самое ближайшее время. (согласитесь, этот стоп не может быть в 1,2,3,4 тика :)

Старайтесь пропускать входы, которые далеки от этой зоны и входить там, где она поближе. НО!! Хорошей сделкой это будет  НЕ ПОТОМУ, что в момент входа хорошее соот-ношение риск\профит создаст вам преимущество, а в том, что вы входите от поддержки\сопротивления, которые умеете правильно определять по своей собственной методике.

Всё преимущество — только в вашем понимании рынка.
Поэтому, к примеру, от оговоренной поддержки надо покупать даже в том случае, когда вы понятие не имеете, какое соотношение у вас получится по закрытию сделки… 

Вход от правильно выбранной поддержки\сопр — ПРИЧИНА. Если есть хорошее соотношение или маленький стоп — это СЛЕДСТВИЕ. Проблема в том, что следствие многие используют в качестве изначальной причины. (месседж в том, что уделяйте больше ВЕРОЯТНОСТИ успешной сделки, нежели размеру риска на неё)

p.S.
Идеальный обоснованный стоп-лосс, тот, после срабатывания которого рынок делает против изначальной позиции довольно внушительное движение, не выпуская вас даже в Б\У(1), а не разворачивается сразу же в нужную изначально вам сторону (2). Поэтому проанализируйте свои сделки и то, что произошло после ваших стоп-лоссов. И узнаете, насколько они обоснованны.

Трансляция сделок Day Trading на NYSE NASDAQ

Комментарии

Группа Вконтакте

Партнеры

Облако тегов

Меню: