2017

Apr
26

Продавай в мае (народная примета)

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Все знают народную примету о том что американский фондовый рынок надо покупать в октябре и продавать (закрывать позиции) в мае. Давайте проверим эту примету. Возьмем индекс DJ-30 и протестируем за длительный промежуток времени, например, за 100 последних лет. Смотрим распределение доходности по месяцам.

За последние 100 лет:

Видим что, действительно, после мая начинается проблемный период. Только июль исключение — прибыльный. Конечно же, возникают сомнения что может быть такой расклад получается из-за удаленных годов, когда рынок был другой. Поэтому можно отбросить более старые года и протестировать на отрезке в последние 50 лет.

За последние 50 лет:

Видим что ситуация, в точности идентичная. Но для наглядности отбросим еще половину годов и протестируем на более свежих данных в 25 последних лет.

За последние 25 лет:

Видим что и за 25 лет ничего не поменялось. Ну может на самых свежих данных за последние 10 лет ситуация будет иной?

За последние 10 лет:

Нет, практически, тенденция остается той же с небольшими, непринципиальными изменениями.

Получается что действительно, примета "продавай в мае" имеет место?

Сделаем еще одну проверку — давайте представим что мы находимся в 1990 году и проделаем тот же самый тест с 1917 по 1990 год.

С 1917 года по 1990 год:

И что же мы видим — июнь и август уже прибыльные месяцы, а октябрь убыточный!!! То есть, вся закономерность рушится. Получается, если бы мы были в 1990 году, то не знали бы что в следующих декадах надо продавать в мае и покупать в октябре, так как будущего не знает никто кроме экстрасенсов и ясновидящих.

А еще представим что мы находимся в 2000 году и у нас данные DJ-30есть только за последние 10 лет.

С 1990 года по 2000 год:

Видим что здесь тоже еще не было народной приметы "продавай в мае" и догадаться о ней наверняка никто не мог, так как примета могла быть только одна — "продавай в августе" :)

Какой тут вывод? :)

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

Следуйте за мной на Twitter! Чат трейдеров в SKYPE!

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Облако тегов

Группа Вконтакте

Партнеры

Меню: