2015

Сен
24

Просто так… 2015-09-24 08:42:48

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

По прошествии лет, приходишь к выводу, что рыночного Грааля, нет, и, наверное, быть не может. А присылаемый товарищами очередной «волшебный» индикатор, на поверку, оказывается вариацией на тему стохастика или комбинации скользящих средних. Просто сигналы перерисовываются, отчего, на истории, все выглядит чудесно. Пару раз, просматривая графики с сигналами, я восклицал — слишком хорошо, чтобы быть правдой — так оно и оказывалось впоследствии. Оптимальный путь, на мой взгляд, лежит в сторону алготрейдинга, причем торговая система не должна быть слишком навороченной — чем сложнее робот, тем легче его будет вывести из равновесия, и проблематичнее искать ошибку. С соотношением риск/прибыль — все просто. Что бы не рассказывали «гуру», работает общий принцип — чем дальше стоп, тем реже его срабатывание, соответственно, дольше длится серия прибыльных сделок. Для некоторых инструментов это будет хорошим решением, но для других — катастрофическим. Миф о стопах 5-20…(кто больше?) к 1, был очень популярен в среде семинарщиков, когда инструменты, на российском рынке, ходили прямолинейно, неплохо работало правило и в конце 2014-го начале 2015, на контракт рубль-доллар. Однако, простая проверка на истории, показывает, что в долгосрочной перспективе такой подход — слив депозита. Герои былых ЛЧИ, поднявшие миллионы, уже не блещут теми результатами, а то и вовсе, сместились в область околорынка.
Если торгуется несколько систем, на разных инструментах, и особенно, используется реинвестирование прибыли, ключевое значение должно быть уделено рискам. Игнорирование этого простого факта присуще новичкам. Поясню на примере. Есть система, дающая по инструменту 20% годовых, при 5% просадке. Мы думаем — замечательно, если я запущу систему по 10 инструментам, с учетом сложного процента, получу четырехзначный результат. На деле, если 7 инструментов из 10, одновременно попадают в просадку — имеем в минусе уже не 5, а 35%, если же еще и риски были увеличены вдвое (в погоне за сверхдоходностью) — такого проседания счета депозит может и не выдержать. Соответственно, при разработке мультисистем, нужно учитывать совокупную просадку по всему комплексу инструментов, и стараться свести ее к минимуму.

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Группа Вконтакте

Партнеры

Облако тегов

Меню: