2016

Dec
27

SCTR

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Довольно интересный индикатор придумал Джон Мерфи, автор нескольких популярных книг по теханализу. Этот индикатор анализирует силу акции в группе других акций, относительную ее силу. То есть, можно, например, в каком нибудь индексе, например SP-500, выбрать десять самых сильных акций и десять самых слабых на данный момент. Индикатор учитывает движение цены на длинном периоде, на среднем и на коротком, причем, больший вес придается поведению цены на длинном периоде, потом на среднем и менее всего учитывается короткий период.

Полное описание индикатора SCTR можно почитать тут:
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:sctr

По мотивам этой инструкции сделал себе скринер для сортировки по SCTR для WealthLab:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using Community.Indicators;
namespace WealthLab.Strategies
{
public class MyStrategy : WealthScript
{
protected override void Execute()
{
DataSeries ma1 = EMA.Series(Close, 200, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);
DataSeries LT_EMA = 0.3 * 100 * (Close – ma1) / ma1;
DataSeries roc1 = ROC.Series(Close, 125);
DataSeries LT_ROC = roc1 * 0.3;
DataSeries ma2 = EMA.Series(Close, 50, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);
DataSeries MT_EMA = 0.15 * 100 * (Close – ma2) / ma2;
DataSeries roc2 = ROC.Series(Close, 20);
DataSeries MT_ROC = roc2 * 0.15;
DataSeries ppo1 = PPO.Series(Close, 12, 26);
DataSeries ppo_hist = ppo1 – EMA.Series(ppo1, 9, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);
double Slope = 0;
double ST_PPO = 0;
DataSeries rsi1 = RSI.Series(Close, 14);
DataSeries ST_RSI = rsi1 * 0.05;
// double TR = 0;
DataSeries stoch = StochK.Series(Bars, 5);
DataSeries ma250 = EMA.Series(Close, 250, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);
DataSeries TR = new DataSeries(Bars, "TR");
// ChartPane Pane1 = CreatePane( 60, true, true );
// PlotSeries(Pane1,LT_EMA,Color.Green,LineStyle.Solid,1);
// ChartPane Pane2 = CreatePane( 60, true, true );
// PlotSeries(Pane2,LT_ROC,Color.Green,LineStyle.Solid,1);
// ChartPane Pane3 = CreatePane( 60, true, true );
// PlotSeries(Pane3,MT_EMA,Color.Green,LineStyle.Solid,1);
// ChartPane Pane4 = CreatePane( 60, true, true );
// PlotSeries(Pane4,MT_ROC,Color.Green,LineStyle.Solid,1);
// ChartPane Pane5 = CreatePane( 60, true, true );
// PlotSeries(Pane5,ppo_hist,Color.Green,LineStyle.Histogram,1);
// ChartPane Pane6 = CreatePane( 60, true, true );
// PlotSeries(Pane6,ST_RSI,Color.Green,LineStyle.Solid,1);
ChartPane Pane7 = CreatePane( 60, true, true );
PlotSeries(Pane7,TR,Color.Green,LineStyle.Solid,1);
for(int bar = 250; bar < Bars.Count; bar++)
{
Slope = (ppo_hist[bar] – ppo_hist[bar-2]) / 3;
ST_PPO = 0.5 * 10000 * Slope;
// PrintDebug(ST_PPO );
TR[bar] = LT_EMA[bar] + LT_ROC[bar] + MT_EMA[bar] + MT_ROC[bar] + ST_PPO + ST_RSI[bar] + 1000;
{
if (bar == Bars.Count-1)
BuyAtMarket(bar+1, TR[bar].ToString("0000.00"));
}
}
}
}
}

И если прогнать этот скрипт на индексе SP из 500 акций, и рассортировать их по величине индикатора, то можно определить группу самых сильных акций на текущий момент и группу самых слабых. Для примера, самая сильная акция выглядит так:

А самая слабая, так:

Трансляция сделок Day Trading на NYSE NASDAQ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

Следуйте за мной на Twitter! Чат трейдеров в SKYPE!

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Облако тегов

Группа Вконтакте

Партнеры

Реклама

Меню: