Бесплатная методичка для начинающих трейдеров. Новости рынка и полезные статьи

2013

Jun
16

trade-ideas типы сигналов описание на русском

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

НазваниеОписание
New highЭти сигналы сообщают о принте (сделке) по более высокой (high) или низкой (low) цене, чем все остальные сделки за день. Максимумы и минимумы обнуляются (reset) один раз в день в установленное биржей время.

Когда сервер сигналов регистрирует новый максимум, он ищет последний день, когда цена была выше, чем в настоящий момент. Он сообщает день, когда это случилось, и максимум того дня, в качестве уровня сопротивления. Для нового минимума, сервер так же отмечает последний раз, когда цена был ниже текущей, и сообщает это значение в качестве уровня поддержки. Обратите внимание: это очень простая модель определения уровней поддержки и сопротивления. Некоторые сигналы, перечисленные ниже, используют более сложные алгоритмы для нахождения этих параметров.

Эти предупреждения связаны с фильтрами Position in Range. Используйте эти фильтры, чтобы сделать другие типы сигналов чувствительными к максимумам и минимумам.

Другие опции, связанные с этими сигналами, перечислены ниже.

New low
New high askЭти сигналы появляются каждый раз, когда цена аска поднимается выше или цена бида опускается ниже, чем за весь сегодняшний день. Они обнуляются (reset) в то же время, что максимумы и минимумы. Эти сигналы никогда не появляются в течение 30 секунд до открытия, или ранее, чем через 60 секунд, после него. Другие опции, связанные с этими сигналами, перечислены ниже.
New low bid
New high (filtered)Эти сигналы являются подгруппой аналогичных сигналов без фильтров (unfiltered). Когда цена быстро меняется несколько раз подряд, появляется только один из этих сигналов. Неотфильтрованные аналоги появляются каждый раз при изменении цены.

Обычно появляется не более одного сигнала для каждой акции в минуту. Тем не менее, если цена акции меняется на большее количество пунктов, чем ожидалось, новые сигналы будут появляться более часто. Пороговое значение (cutoff point) для каждого символа определяется автоматически на основании волатильности.

Дейтрейдеры часто предпочитают пользоваться сигналами без фильтров для просмотра большого сета акций. Так можно наблюдать в отдельном окне, движется ли рынок в целом вверх или вниз. Другие трейдеры предпочитают меньший набор более интересных сигналов, для этого выбирайте данные сигналы с фильтрами. Некоторые создают два или более окна сигналов, с фильтрами и без них.

New low (filtered)
New high ask (filtered)
New low bid (filtered)
New high bid (filtered)Эти виды аналогичны сигналам new high ask (filtered) и new low bid (filtered), описанным выше. Больше опций по использованию этих сигналов смотрите ниже.
New low ask (filtered)
Pre-market highsСигналы pre-market highs и pre-market lows показывают максимальную и минимальную утреннюю цену. Они включают только принты премаркета, которые не являются частью регулярных максимумов и минимумов.

Их можно фильтровать так же, как обычные максимумы и минимумы. Например, установите фильтр на 1, если хотите видеть только те максимумы, которые выше вчерашних, или аналогичные минимумы. Детали

Pre-market lows
Post-market highsСигналы post-market highs и post-market lows показывают самые высокие и самые низкие цены после окончания торговой сессии. Это относится только к принтам на постмаркете, не являющимся частью обычных максимумов и минимумов.

Вы можете фильтровать эти сигналы почти так же, как другие максимумы и минимумы, с одним отличием. Мы начинаем отсчитывать число дней, начиная с сегодняшнего закрытия. Таким образом, 1 день означает, что максимум был больше наибольшего значения сегодня, но не выше, чем вчерашний максимум. Если такой же принт появится до окончания торгового дня, он произведет сигнал со значением 0 дней. Детали

Post-market lows
75% pullback from lowsЕсли произошел гэп вниз, начните с вчерашней цены закрытия. При гэпе вверх, начните с цены открытия на сегодня. Проследите за снижением цены акции до сегодняшнего минимума. Сообщите сигнал, когда цена акции восстановится на 25% или 75%. Эти сигналы могут появляться чаще одного раза в день.

Обратите внимание: Эти предупреждения проверяют и сообщают о каждом принте. Мы не исключаем, или еще каким-либо образом корректируем, неверные принты. Эти сигналы обычно используются для сообщения о наступающем событии, поэтому они поступают как можно быстрее, не ожидая дополнительного подтверждения.

Наш специальный фильтр устраняет наиболее незначительные колебания. Другие возможности фильтров для этих сигналов перечислены ниже.

25% pullback from lows
75% pullback from highsЭти предупреждения работают как сигналы pullback from lows, но в другом направлении.
25% pullback from highs
Check markПаттерн в виде “галочки” характеризуется максимумом, за которым следует минимум, а затем новый, более высокий максимум. Эта модель движения обычно рассматривается как фигура продолжения. Inverted check mark – это такая же фигура, только вверх ногами.

Эти паттерны базируются на дневных максимумах и минимумах. Почти все максимумы и минимумы происходят исключительно во время рабочих часов биржи, так что эти сигналы практически никогда не появляются после закрытия. Мы никогда не направляем эти сигналы до открытия или в первые три минуты после открытия. Последняя часть такого паттерна должна быть зафиксирована, по меньшей мере, через три минуты после открытия.

Inverted check mark
% up for the dayЭти сигналы сообщают, когда цена акции поднимается или опускается на определенный процент по сравнению с ценой закрытия. Они базируются на официальных принтах, а не пре- или постмаркете.

Такие предупреждения востребованы руководителями отдела денежных операций (money managers), которым часто приходится сообщать инвесторам, когда цена акции движется против них слишком сильно. Эти сигналы более понятные, чем многие другие. Управляющий обычно отслеживает несколько типов сигналов, но сообщает клиентам о простых для понимания событиях.

Обычно эти сигналы появляются один раз на каждом ценовом уровне. Тем не менее, если сигнал основывался на некорректной котировке (bad quote), сервер остановится на последнем действительном значении.

Сервер не сообщает сигнала, пока цена акции не изменится как минимум на 3%. Пользователь может задать и более высокие требования, как описано ниже.

% down for the day
Standard deviation breakoutЭти сигналы появляются каждый раз, когда цена акции изменяется на целое число стандартных отклонений от цены закрытия. Они очень похожи на сигналы % up/down for the day, но базируются скорее на волатильности, чем процентном изменении цены. Для некоторых акций достаточно интересным и необычным является повышение цены до 1% от цены предыдущего закрытия. Другие должны измениться на 2% или более, прежде чем станут интересными. Пользователь может установить более высокие требования, как описано ниже.

Эти сигналы немного отличаются от сигналов волатильности, потому что они используют для расчета волатильности более традиционную формулу. Для большинства наших сигналов мы используем взвешенную по объему интрадей волатильность за две недели, в таком масштабе, где “1″ равна среднему изменению за 15-минутный период. Эти сигналы базируются на данных за год. Недавние данные имеют больший вес при расчете, чем старые, а значение деления шкалы равно одному дню.

Особо благодарим наших друзей из Bright Trading за то, что они поделились с нами этой формулой!

Standard deviation breakdown
Crossed daily highs resistanceСигнал crossed daily highs resistance сообщает каждый раз, когда цена акции пересекает любой максимум предыдущего дня в первый раз после его окончания. Сигнал crossed daily lows support поступает, когда цена акции пересекает любой вчерашний минимум предыдущего дня в первый раз после его закрытия. Они сравнивают текущую цену с дневными максимумами и минимумами прошлого года.

Эти сигналы являются одной из вариаций теории пятидневных максимумов или 52-недельных минимумов. Они сообщают, когда акция движется от 5-дневного максимума к 6-дневному, или от 6- к 7-дневному, и т.д.

Эти сообщения и фильтры для них аналогичны сигналам new high / low price. Фактически, они являются подгруппой стандартных сигналов daily high / low. Только они сообщают количество дней при смене максимумов или минимумов.

Crossed daily lows support
Large bid sizeЭти сигналы сообщают, когда размер лучшего бида или аска является необычно большим. Это краткосрочные сигналы, рассчитанные на очень быстрых, опытных трейдеров.

Мы подаем эти сигналы только для бумаг со средним объемом торгов менее 3 миллионов акций в день. Если объем торгов обычно менее 1 млн в день, для получения сигнала необходим размер бида или аска более 6000 акций. Во всех остальных случаях минимальный размер бида или аска должен быть равен 10000 акций. Также можно использовать дополнительные фильтры, чтобы данный сигнал не появлялся слишком часто. Например, если лучший бид по акции равен 20000 акций по цене $10,00, и появляется новый бид на 100 акций по $10.01, 20000 акций все же останутся в книге заявок. Когда 100 акций будут проданы, лучший бид вернется к прежнему значению (20000 акций по $10,00), и нового сигнала не будет.

Если мы сообщаем о крупном биде или оффере, и потом размер снова увеличивается, обычно высылается новое предупреждение. Сообщение в этом случае помечено: “(Size increasing)”.

Если существует бид или аск большого размера, и цена меняется, но размер остается достаточно большим, мы можем прислать дополнительный сигнал. Сообщение в этом случае будет “(Price rising)” или “(Price dropping)”. Это сообщение относится только к большим заявкам. Например, если мы видим бид на 20000 акций по $10,00, мы сообщаем сигнал. Если лучший бид меняется на 100 акций по $10,05, мы ничего не сообщаем. Если лучший бид опять меняется, на 15000 акций по $10,02, поступит второе предупреждение “(Price rising)”.

Если большой бид падает, или большой аск растет, это повод для еще более сильного сигнала, поскольку существует вероятность “head fake”: кто-то пытается обмануть вас, показывая большой размер в одном направлении, постепенно покупая или продавая в другом. В любом случае, мы высылаем сигнал.

Сигналы для бида и аска являются абсолютно разными типами сигналов. Размер или цена бида не оказывают влияния на сигнал Large ask size. Размер или цена аска не влияют на Large bid size сигнал.

Больше опций по использованию этих сигналов описаны ниже.

Large ask size
Market crossedСигналы market crossed появляются, когда цена аска ниже цены бида. Такая ситуация случается, когда рынок необычно активен, и часто сигнализирует о разворотном пункте.

Эти сигналы не будут появляться каждый раз при пересечении котировок. Пересечения часто случаются в группах. Сервер профильтрует их и сообщит о первом пересечении в каждой группе. Он отправит новые сигналы только в том случае, если размер пересечения растет, или если возобновилась нормальная работа, а потом снова случилось пересечение. С некоторыми акциями, особенно имеющими наибольший объем торгов, это происходит постоянно. Сервер сигналов может отфильтровать большинство, или все предупреждения для этих акций.

В некоторых случаях сервер добавит к описанию сигнала слова “up” или “down”. Отличие базируется на первичном рынке, при допущении, что он реагирует не так быстро, как ECN. Так что если бид на ECN выше, чем оффер специалиста или ценная бумага на NYSE, многие трейдеры сочтут, что цена скоро пойдет вверх.

Обратите внимание: Эти сигналы предназначены только для обозначения тех акций, по которым происходит что-то интересное. Пересечение котировок часто является опережающим индикатором других событий. Эти сигналы не предназначены для арбитража. Пересечение котировок обычно длится секунду или две, и исчезает прежде, чем большинство трейдеров этим воспользуются.

Больше опций по использованию этих сигналов перечислены ниже.

Market crossed up
Market crossed down
Market lockedСигнал market locked появляется, когда цена бида и аска одинаковая. Как и пересечение котировок, это обычно является показателем особой волатильности акции. Эти сигналы фильтруются автоматически, как и сигналы market crossed. Если такое случается несколько раз подряд, пользователь получает только один сигнал.
Large spreadЭти сигналы сообщают, когда спред специалиста на NYSE внезапно становится большим – от 50 центов включительно. Если спред изменится несколько раз за короткий период времени, вы получите сигнал только в первом случае.

Для дополнительных способов работы со спредом, не забудьте изучить min and max spread фильтры.

Trading aboveTrading above означает покупку акции по цене выше, чем лучший оффер. Trading below случается при продаже по меньшей цене, чем лучший бид.

Эти сигналы обычно сигнализируют временное состояние, когда волатильность акции внезапно увеличивается по сравнению с обычной. Часто это вызывается трейдерами, которые знают, что скоро цена акции быстро изменится, поэтому они предпочитают скорейшее выполнение операции попыткам сделать это дешевле. Краткосрочные трейдеры, имеющие большой опыт, могут решить присоединиться к этому действию, предвидя быстрое изменение цены акции. Трейдеры, торгующие на более длинных отрезках времени, также могут отметить для себя это состояние, потому что это ведущий индикатор перспективных с точки зрения активности акций.

Сигнал наиболее силен, когда это событие происходит несколько раз за короткий отрезок времени. Когда это случается, сервер объединяет несколько таких случаев в один сигнал. Сообщение будет выглядеть, например, как “Trading above 4 times”, то есть сигнал включает 4 различных принта, которые были выше, чем лучший оффер. Если просто сказано “Trading above”, но не указано количество раз, тогда этот сигнал относится к единичному принту.

Больше опций по использованию этих сигналов перечислены ниже.

Trading below
Trading above specialistЭти сигналы являются подгруппой сигналов Trading above и Trading below. Они относятся только к акциям на NYSE и AMEX, и действуют только в течение торговой сессии.

Если появляется принт ниже бида специалиста на NYSE, тогда появляется сигнал Trading below specialist. Если принт выше оффера специалиста, то появляется сигнал Trading above specialist.

Больше опций по использованию этих сигналов перечислены ниже.

Trading below specialist
Offer stepping downСигнал Offer stepping down описывает модель движения, которая часто ассоциируется с торговлей в шорт. Хотя нет точных признаков, по которым это можно определить наверняка, многие частные трейдеры утверждают, что они ищут именно такой паттерн.

Базовый паттерн выглядит следующим образом. Существует большое количество акций со стороны предложения. (Точный минимальный размер оффера различается для различных видов акций). Цена лучшего оффера ровно на один цент выше цены последней сделки. Цена продажи падает, и за этим следует крупный оффер. Цены должны снизиться так же хотя бы еще один раз, чтобы мы отправили первый сигнал. Каждый раз, когда цена шагает на ступень вниз, мы высылаем новое предупреждение. Мы используем наши собственные фильтры, чтобы удалить “шумы” (незначащие изменения) и показывать только проверенные сигналы.

Этот паттерн основан на правилах продаж в шорт. Для большинства акций, особенно с низким объемом сделок, большинство трейдеров не могут торговать в шорт, если цена последней сделка была ниже предыдущей (down-tick). Можно дожидаться up-tick. Другая возможность – это дождаться шорт оффера. В последнем случае, вы захотите снизить вашу цену как можно больше и как можно скорее, каждый раз, когда цена последнего принта снижается. Сигнал Offer stepping down нацелен на выявление этого паттерна.

Crossed above openЭти сигналы появляются каждый раз при изменении движения цены от роста к снижению в течение дня. Они сравнивают текущую цену с ценой открытия. Дейтрейдеры обычно используют цену открытия, а не цену закрытия, чтобы выяснить, растет или падает цена акции сегодня.

Эти сигналы всегда сравнивают цену последнего принта с ценой последнего открытия. На премаркете это относится к открытию предыдущей торговой сессии, в обратном случае – к открытию сегодня.

Больше опций по использованию этих сигналов перечислены ниже.

Crossed below open
Crossed above closeЭти сигналы похожи на предыдущие два сигнала, за исключением того, что они сверяются с ценой закрытия, а не открытия. Большинство институциональных трейдеров используют цену закрытия, а не открытия, чтобы определить, движется цена акции вверх или вниз сегодня.

До начала и во время торговой сессии это относится к вчерашней цене закрытия. После окончания рабочего дня – к закрытию текущего дня. Обратите внимание: это значение может меняться во время постмаркета. Цена закрытия может быть определения сразу по окончании торговой сессии, но официальное значение будет доступно позднее.

Больше опций по использованию этих сигналов перечислены ниже.

Crossed below close
Crossed above open (confirmed)Эти сигналы представляют информацию, сходную с их неподтвержденными (unconfirmed) аналогами. Каждый раз, когда цена последнего принта пересекает цену открытия или закрытия, появляется одно из сигналов предыдущей группы. Их преимущество состоит в том, что эти сообщения поступают мгновенно, и последнее сообщение показывает текущее направление рынка. Недостаток состоит в том, что они слишком “шумные”, т.е. если цена остается рядом с ценой открытия или закрытия, может появиться много сигналов.

Сигналы, перечисленные в этом разделе, требуют статистического подтверждения перед появлением. Они отфильтровывают незначащие колебания, но работают с небольшой задержкой. Этот анализ включает цену, время и объем. Если цена продолжает колебаться вокруг цены открытия или закрытия, сигнал может так и не появиться. Как только движение цены примет определенное направление, точное время появления соответствующего сигнала зависит от объема сделок.

Статистический анализ не требует, чтобы каждый принт пересекал цены открытия или закрытия, чтобы появился сигнал. Анализ исключает незначащие принты, которые не соответствуют линии тренда. Возможно, хотя и маловероятно, чтобы последний принт не подтвердил анализ в целом.

Crossed below open (confirmed)
Crossed above close (confirmed)
Crossed below close (confirmed)
Sector breakout (from open)Данные сигналы сообщают, когда цена акции ведет себя неожиданным образом, отличным от поведения сходных акций.

Сервер извещает о прорыве (breakout) и демонстрирует зеленую стрелку, если данная акция растет по сравнению с акциями из той же группы. Сервер извещает о пробое (breakdown) и обозначает красной стрелкой, что акция падает. Это относительные показатели. Возможна ситуация, когда все акции в данном секторе растут сегодня. Если одна акция из них будет расти быстрее, по этой акции поступит сообщение о прорыве. Если другая акция в этом секторе также растет, но намного медленнее остальных, поступит сигнал о пробое.

Сервер определяет, какие акции отнести к одному сектору опытным (эмпирическим) путем. Он сравнивает движение интрадей каждой акции с такими же изменениями множества различных индексов. Он отмечает, какой индекс точнее прогнозирует движение акции, и записывает дополнительную статистическую информацию об этом отношении. Часто это индекс сектора (отрасли) акции, но это может быть и более широкий рыночный индекс. Для некоторых акций не существует подходящего индекса. Сервер никогда не высылает данные сигналы по таким акциям.

В течение дня сервер отслеживает различные ETF и подобные показатели. Это дает более своевременное описание акций, чем непосредственное наблюдение за индексом, особенно возле открытия. Сервер сравнивает изменения в цене каждой акции с ожидаемыми изменениями, основанными на каждом показателе, в режиме реального времени. Он высылает предупреждение каждый раз, когда фактическая цена слишком сильно отличается от прогнозируемой. Показатели пересчитываются после каждого принта, и не требуют никаких подтверждений.

Эти сигналы не доступны для индексов. Данные по ценам открытия для индекса не надежны. Вместо этого используйте следующие сигналы, которые являются подобными, но используют предыдущее закрытие, а не сегодняшнее открытие.

Сервер не сообщает о прорыве, пока фактическая цена акции не превысит ожидаемую по крайней мере на 1 %. Аналогично не сообщается о пробое, пока фактическая цена не упадет по меньшей мере на 1 % ниже ожидаемой. Пользователь может задать более высокие параметры, как описано ниже.

Sector breakdown (from open)
Sector breakout (from close)Эти сигналы сходны с предыдущей группой сигналов. В то время как те сравнивают текущую цену каждой акции с ценой сегодняшнего открытия, данные сигналы сравнивают текущую цену с закрытием предыдущего дня. В противном случае, они используют те же самые алгоритмы и исторические данные, что и предыдущие сигналы.

Наиболее очевидное преимущество для использования цены предыдущего закрытия состоит в том, что эти сигналы работают на премаркете. Предыдущие сигналы поступают только после принта открытия.

Что еще более важно, эти два типа сигналов по-разному оперируют гэпом. Если Вы полагаете, что гэп произошел в результате появления новостей после закрытия рынка, и рынок уже стабилизировался, используйте предыдущий набор сигналов. Они обновляются после открытия, и отслеживают только новые изменения. Если Вы думаете, что гэп существенен и продолжит влиять на курс акций в течение дня, используйте данные сигналы. Этот подход привлекает тех трейдеров, которые считают, что начало дня слишком непредсказуемо, или что открытие управляется специалистами.

Больше опций, связанных с этими сигналами, перечислено ниже.

Sector breakdown (from close)
Positive market divergenceЭти сигналы подобны сигналам Sector breakout/breakdown (from close). Они оптимизированы для эффективной работы в периоды низкого объема торгов, например, до и после официальных торговых часов.

Сигналы Sector breakout/breakdown (from open/close) просматривают множество возможных секторов и индексов, и выбирают один из них для соответствия каждой акции. Они основывают этот выбор на том, насколько хорошо совпадают цены в течение типичного торгового дня. Сигналы market divergence сопоставляют каждую акцию с QQQQ. Этот индекс часто используется для сравнения, потому что он рассчитывается по данным множества акций, и сохраняет высокую ликвидность даже до и после торговой сессии. Сигналы market divergence также используют немного другой алгоритм, чем предыдущие сигналы, для сравнения акций. Этот алгоритм уделяет больше внимания предыдущему закрытию и минимизирует влияние цен открытия. Как и с предыдущими типами сигналов, движение некоторых акций обычно не совпадает с QQQQ, для них мы не сообщаем сигналы.

Если Вы совершаете много сделок до открытия или в другие периоды низкого объема торгов, эти сигналы подходят идеально. Но они также полезны для трейдеров, которые торгуют только при открытии и в другие периоды, когда существует большой объем. Например, возьмите стратегию open order enveloping. В этой стратегии трейдеры предполагают, что специалист управляет принтом открытия, и они пытаются использовать это в своих интересах. Они начинают работу незадолго до открытия, используя цену вчерашнего закрытия и текущие цены фьючерсов, чтобы предсказать возможную цену открытия для акции. Они предполагают, что фактическая цена открытия будет часто отличаться от ожидаемого значения, но, скорее всего, будет к нему стремиться. После размещения начальных заявок, используйте сигналы market divergence, чтобы отслеживать свои позиции. Вы получите предупреждение, если цена будет изменяться в противоположном направлении, двигаясь против вас. Пока цена движется в заданном направлении, никаких сигналов не поступит.

Больше опций, связанных с этими сигналами, перечислено ниже.

Negative market divergence
ConsolidationЭтот сигнал появляется, когда фактическая цена акции изменяется существенно меньше обычного. Волатильность акции устанавливает ожидаемый диапазон изменения цены за акцию. Статистический анализ определяет, достаточно ли сильна консолидация, чтобы сообщить об этом. Если программное обеспечение обнаруживает эти состояния на многократно повторяющихся отрезках времени, оно сообщает о наиболее статически существенной структуре времени. В среднем программное обеспечение переоценивает каждую консолидацию через 15 минут, но точное время зависит, как быстро происходят торги. Анализ базируется на большинстве сделок, учитывая их объемы; находящиеся за пределами этих значений принты могут быть проигнорированы.

Этот сигнал работает лучше всего для акций со средним или большим объемом торгов. Для акций с низкой активностью несколько крупных принтов могут привнести больше объема, чем все остальные принты.

Больше опций, связанных с этими сигналами, перечислено ниже.

Если Вы ищете консолидации на большем временном промежутке, см. фильтры консолидации ниже. Они используют более традиционный алгоритм для консолидаций, и работают с дневным графиком.

High relative volumeЭтот сигнал появляется, когда объем торгов по акции увеличивается по сравнению с обычным. Нормальный объем рассчитывается по среднему значению объема торгов за несколько предыдущих дней, в это же время дня. Исторические данные объема разделены на 15-минутные интервалы. Текущий объем должен быть минимум на 50 % больше исторического среднего значения, прежде чем поступит этот сигнал. Если текущий объем по крайней мере в 3 раза превышает среднее значение, описание включает сообщение “very high relative volume”. Текущий объем может быть сглажен; если объем в течение одного периода времени ниже среднего значения, потребуется большее изменение объема, чтобы вызвать этот сигнал в смежных периодах времени. Отдаленные периоды времени также затрагивают друг друга, но в меньшей степени.

Этот сигнал связан с текущими фильтрами объема current volume filters.

Больше опций, связанных с этим сигналом, перечислено ниже.

Strong volumeЭтот сигнал появляется, когда объем торгов по акции существенно выше обычного. Нормальный объем базируется на среднем общем объеме сделок за последние несколько дней. Текущий объем – это объем между полуночью и настоящим моментом времени.

Этот сигнал может появляться многократно. Если в ходе дня акция торгуется в общей сложности в 3 1/2 раза больше среднего объема, то поступит 3 сигнала. Первый сигнал произойдет, когда объем торгов превысит среднее значение в первый раз. Второй сигнал поступит, когда объем торгов превысит среднее значение в два раза. Дополнительный сигнал производится каждый раз, когда текущий объем превысит среднее значение в целое количество раз.

Этот сигнал подобен сигналу High relative volume, описанному выше. Показатель High relative volume намного более точен, т.к. он сравнивает недавние значения объема сегодня только с нормальным объемом для этого времени дня. Этот сигнал лучше подходит для обнаружения акций, объем торгов которых очень сильно отличается от обычных значений.

Больше опций, связанных с этими сигналами, перечислено ниже.

Unusual number of printsЭти сигналы появляются, когда скорость появления принтов на ленте сильно увеличивается по сравнению с обычной для этого времени дня. Они сравнивают только количество принтов, а не их размер. Эти сигналы фокусируются на временных промежутках до 3 минут или меньше и включают все принты, независимо от биржи или execution venue.

Скорость появления принтов должна быть по крайней мере в 5 раз выше обычной, чтобы произвести этот сигнал. Приблизительно говоря, если в течение 3 минут появляется столько же принтов, сколько обычно появляется за 15 минут, тогда мы высылаем сигнал. Мы также подаем дополнительные сигналы, если скорость продолжает увеличиваться.

Мы всегда сравниваем текущую скорость принтов с историческими данными по акции. Эта скорость различается для разных акций, и в течение дня. Эти данные более последовательны в течение регулярных часов работы, чем на пре- и постмаркете. Появление этих сигналов на пре- и постмаркете возможно, хотя случается очень редко.

Эти сигналы нацелены на обнаружение акций, по которым скорость принтов только что начала увеличиваться; мы сообщаем об этом как можно скорее. Однако если мы сообщили сигнал, мало вероятно, что мы пришлем второй по той же акции. Если скорость снизится, а потом вырастет снова позже в течение дня, мы покажем новый сигнал. И если скорость будет увеличиваться, то поступит больше сигналов. Если же скорость останется постоянной, независимо от того, насколько она необычна, вы получите сигнал только в самом начале этой тенденции. Если вы хотите просмотреть акции, количество принтов по которым было больше обычного в течение всего дня, смотрите сигнал Strong volume или фильтр Min Current Volume.

Вы можете фильтровать эти сигналы соответственно увеличению скорости появления принтов по сравнению с обычной, как описано ниже.

Running upЭти сигналы появляются, когда цена акций изменяется очень быстро. Точное число пунктов, требуемых для появления этого сигнала, зависит от волатильности ценной бумаги. Для удобства дейтрейдеров этот сигнал работает на временной шкале с делением, равным приблизительно одной минуте. Некорректные принты отфильтрованы, и не будут вызывать появление этого сигнала.

Описание каждого сигнала включает размер изменения. Приблизительно говоря, это число показывает, насколько цена изменилась за последнюю минуту. Однако сигнал поступит, как только значение совпадет с минимальными критериями, что может занять меньше одной минуты. Часто цена продолжает быстро изменяться в том же направлении, таким образом, конечный размер будет большим, чем значение в сообщении.

Этот сигнал появляется только в том случае, когда цена делает ясное, статистически подтвержденное движение в одном направлении. Он не появляется каждый раз, когда цена последнего принта изменяется по сравнению с ценой на экране. Иначе, случайные отклонения вызывали бы слишком частое появление сигнала.

Больше опций, связанных с этими сигналами, перечислено ниже.

Running down
Running up (confirmed)Эти сигналы подобны их более быстрым аналогам, но работают на более длинных отрезках времени и требуют большего изменения объема для подтверждения. Эти сигналы действуют на 15-минутных и более длительных интервалах. Точное значение интервала может меняться в зависимости от того, как быстро совершаются сделки с акцией. Чтобы быть полезными институциональным трейдерам, эти сигналы имеют более строгие критерии, чем более быстрые варианты, таким образом, они появляются реже.

Между подтвержденной (confirmed) и более быстрой версией этих сигналов нет прямой связи. Они не являются подгруппами друг друга. Это похоже на изображение линий тренда на графиках с различными временными интервалами. Тренд может быть очевидным на графике с меньшим масштабом, но на более длинном отрезке времени может несколько раз изменить направление. И наоборот, тренд может быть недостаточно сильным на относительно маленьком интервале, но будет выглядеть определенно на большем отрезке времени. Подтвержденная версия этих сигналов отслеживает множественные интервалы времени, с различными предельными значениями (cutoffs) для каждого.

Поскольку эти сигналы требуют статистического подтверждения тренда, последний принт может от него отличаться. Часто эти сигналы могут быть полезными для определения вершин и оснований фигур. Во время особенно бурных торгов можно видеть сигнал Running up, сопровождаемый почти немедленно сигналом Running down   Это не ошибка. В этом случае график VWAP покажет тренд, идущий вверх, а потом вниз, с одним или более пиками активности посередине.

Описание сигнала будет включать больше информации:

  • Running up – Цена акции стремительно растет.
  • Running up briskly – Цена акции растет еще более стремительно.
  • Running down – Цена акции стремительно снижается.
  • Running down briskly – Цена акции снижается еще более стремительно.

Больше опций, связанных с этими сигналами, перечислено ниже.

Running down (confirmed)
Running up (intermediate)Эти сигналы являются промежуточным вариантом между подтвержденными и более быстрыми версиями running сигналов. Наблюдение за сигналами confirmed running, или любыми volume confirmed сигналами, которые мы предлагаем, похоже на наблюдение за недельными данными 15-минутных свечей. Наблюдение за более быстрыми running сигналами подобно наблюдению за 90 секундами данных на тик-графике (tick chart). Наблюдение за intermediate сигналами похоже на 25-минутный график 30-секундных свечей. Конечно, мы постоянно отслеживаем данные по тикам, а не свечи, но это даст вам представление относительно временных диапазонов для каждого сигнала.

Как другие типы running сигналов, эти сигналы указывают на акции, которые изменяются более быстро и более последовательно, чем обычно. Норма определяется интрадей волатильностью за последние две недели. В целом все три пары сигналов нацелены на одно и то же. На практике мы нуждаемся в различных алгоритмах для работы в разных временных масштабах.

В некоторой степени intermediate сигналы более тесно связаны с volume confirmed сигналами, чем с более быстрыми running сигналами.

  • Версии intermediate и volume confirmed сглаживают данные перед интерпретацией тренда. Это препятствует вызову сигнала любым необычным принтом, независимо от того насколько он нехарактерен. Компенсацией за это дополнительное фильтрование является то, что может потребоваться больше времени, чтобы сообщить о действительном изменении тренда. Это похоже на наблюдение скользящего среднего значения, а не текущей цены.
  • Сигналы intermediate и volume confirmed смотрят на различные временные шкалы. Цена не обязательно должна повышаться последовательно в течение целой недели, чтобы произвести volume confirmed running up сигнал, или расти постоянно в течение 25 минут, чтобы вызвать intermediate running up сигнал. Цена может вырасти на более короткое время, но она должна повыситься более быстро, чтобы появился сигнал. Требуется комбинация скорости (в центах в секунду) и последовательности, чтобы произвести эти сигналы; большее значение одного показателя компенсирует недостаточность другого.
  • Определенные фильтры, связанные с intermediate и volume confirmed running сигналами, более точны, чем соответствующие фильтры для более быстрых running сигналов. Поскольку более быстрые сигналы сообщают о движении цены, как только это произошло, они не могут указать точно, насколько большим будет это изменение. Подождав немного дольше, сервер может дать более точное описание тенденции.

В некотором отношении intermediate сигналы больше похожи на быстрые running сигналы, чем сигналы volume confirmed running.

  • intermediate и running сигналы очень чувствительны к фактору времени и обращают относительно небольшое внимание на объем. Шкала времени для volume confirmed сигнала изменяется, когда объем низок. Volume confirmed сигналы могут срабатывать более медленно, или вообще не сработать, если объем слишком мал. Другие будут всегда срабатывать примерно с той же самой скоростью, не принимая объем во внимание.
  • intermediate и running сигналы обращают большое внимание на лучшие биды/оффера (inside market). Перед оценкой силы движения цены, эти сигналы вычитают размер спреда из размера этого колебания. Принты по сделкам выше и ниже лучших цен не учитываются при определении тренда. Мы используем inside market в качестве подтверждения, которое слабее, но быстрее чем подтверждение объема.

Intermediate running сигналы используют модель того, насколько цена акции обычно изменяется за данный промежуток времени, основываясь на ее волатильности. Это подобно моделям, используемым другими running сигналами. Курс акций должен измениться по крайней мере в два раза больше ожидаемой величины в данный период времени, или не поступит никакого сигнала. Пользователь может установить более высокие требования, как описано ниже.

Примерно 30 % этих сигналов представляют акции, цена которых меняется менее чем в 2.4 раза от ожидаемой величины. Примерно 40 % – для акций, торгующихся в 2.6 раза более ожидаемого, 50 % – при изменении в 2.9 раз, 60 % – в 3.2 раза, 70 % – в 3.7 раза, 90 % – в 6.6 раз.

Эти числа могут изменяться от одного дня к другому в зависимости от того, что происходит на рынке в этот день. Однако если вы установите минимум на значении 6.6, вы увидите только приблизительно 10 % сигналов, которые получили бы, не установив значение для фильтра. Вы увидите только самые активные акции. Если вы установите фильтр на значении 3.2, то Вы получите 40 % возможных предупреждений.

Running down (intermediate)
Crossed above 200 day moving averageЭти сигналы подобны “Crossed above open (confirmed)” сигналам. Они используют тот же статистический анализ цены, но они сравнивают цену с другими техническими уровнями.

Скользящее среднее значение 200 дней – традиционный способ определить, куда движется акция в долгосрочном периоде. Этот технический уровень является основным элементом для институциональных трейдеров.

Скользящие средние значения 50 и 20 дней обычно используются многими трейдерами.

VWAP часто используется фондами (institutions) для определения категории своих трейдеров. VWAP может также применяться для установки цен по институциональным заявкам.

Crossed below 200 day moving average
Crossed above 50 day moving average
Crossed below 50 day moving average
Crossed above 20 day moving average
Crossed below 20 day moving average
Crossed above VWAP
Crossed below VWAP
Positive VWAP DivergenceЭти сигналы сравнивают цену последнего принта с текущим значением VWAP на этот день. Они уведомляют, когда цена меняется на целое число процентных пунктов по сравнению со значением VWAP.

Эти сигналы популярны из-за алгоритмического трейдинга. Одним из самых важных показателей для “алгоритмических” трейдеров является то, как далеко от VWAP торгуется акция. Другие трейдеры используют наши сигналы, чтобы видеть, когда алгоритмические торговые стратегии пытаются скрыть большой поток заявок.

Эти сигналы будут типично появляться только однажды на каждом целом процентном уровне. Однако если цена движется в одном направлении, а потом опять в другом, сигналы сообщат о возвратном движении. Чтобы сузить эти сигналы еще более, используйте специальные фильтры сигналов, как описано ниже.

Negative VWAP Divergence
Gap down reversalГэпом называют изменение цены акции между вчерашним закрытием и сегодняшним открытием. Gap reversal (реверс гэпа) происходит, когда акция движется в одном направлении между ценой вчерашнего закрытия и сегодняшнего открытия, а затем меняет направление после открытия. Сигнал gap reversal поступает, когда цена акции пересекает вчерашнюю цену на момент закрытия биржи первый раз с момента сегодняшнего открытия.

Этот сигнал сообщает о размере гэпа. Размер гэпа определяется как сегодняшняя цена открытия минус вчерашняя цена на момент закрытия. Это значение положительно и называется “гэп вверх” (gap up) , если цена акций выросла между закрытием и открытием. Значение будет отрицательным, и будет называться “гэп вниз” (gap down), если цена соответственно понизилась. Если цены закрытия и открытия одинаковы, тогда гэп отсутствует, и никакого сигнала не поступит. Заметьте: это общепринятое определение гэпа, но не единственное.

Этот сигнал также сообщает о продолжении тенденции (continuation). Если происходит гэп в одном направлении, а затем немедленные торги в другом направлении, никакого продолжения нет. Однако если происходит гэп, и в этом направлении продолжаются дальнейшие торги, это называется продолжением тенденции. Размер продолжения определяется тем, насколько цена изменилась в направлении гэпа, после открытия, но до изменения направления.

Этот сигнал возникает незамедлительно, как только цена акции пересекает цену вчерашнего закрытия даже на долю цента. Обычно это сигнал не появляется более одного раза в день. Возможно более частое появление, если была выполнена коррекция плохого принта.

Больше опций по использованию этих сигналов упомянуто ниже.

Gap up reversal
False gap up retracementЭти сигналы появляются, когда акция открывается гэпом в одном направлении, начинает обратное движение, но потом возвращается к движению в прежнем направлении – направлении гэпа.

Сигнал “false gap up retracement” возникает, когда цена продолжает двигаться в направлении выше цены открытия с существенной разницей в первый раз. Сигнал false gap down retracement появляется в той же ситуации при движении цены ниже цены открытия. Для получения сигнала необходим достаточно существенный гэп между закрытием и открытием, и изменение цены должно его частично сократить. Если цена продолжает двигаться от цены закрытия в направлении гэпа, или если цена возвращается к цене закрытия, или если гэп незначителен, сигнала не поступит.

Обычно по каждой акции поступает не более одного такого сигнала в день. Однако если биржа сообщает о коррекции плохого принта, возможно, их поступит больше.

Больше опций по использованию этих сигналов упомянуто ниже.

False gap down retracement
Channel breakout (confirmed)Сигнал о пробое канала (channel breakdown / breakout), подтвержденный данными объема (volume confirmed), встречается, когда акция переходит непосредственно от стадии консолидации к быстрому изменению цены. См. определение consolidation alert, и running up / down (confirmed) alerts для более детального ознакомления.

Консолидация не всегда заканчивается появлением сигнала о пробое канала. Если цена акции изменяется незначительно по сравнению с диапазоном консолидации, программное обеспечение может просто увеличить размер канала. В этом случае поступит другой consolidation сигнал, но он будет помечен как “decaying”. Альтернативно, курс акций может измениться так сильно по сравнению со значениями канала, что акция окажется вне стадии консолидации. Если это происходит достаточно медленно, то никаких сигналов не поступит. Эти сигналы возникают только тогда, когда цена акции изменяется достаточно сильно.

Эти сигналы требуют определенной комбинации объема и ценового движения для подтверждения. Это происходит так же, как мы сообщаем о консолидациях. Вершина и основание канала основаны на цене большинства принтов, но некоторые принты будут вне канала. Следовательно, сигнал не появляется каждый раз при появлении единственного принта вне канала. Сигнал сообщает только тогда, когда есть узнаваемый паттерн цены, времени и объема.

В прошлом, термины “channel breakout” и “channel breakdown” присутствовали в описании running up / down (confirmed) alerts. Теперь эти сигналы отнесены в отдельную группу, таким образом пользователь может включить или отключить их независимо от running alerts.

Больше опций по использованию этих сигналов упомянуто ниже.

Channel breakdown (confirmed)
Channel breakoutПользователь видит эти сигналы, когда паттерн консолидации внезапно меняется. Эти сигналы определяют те же модели движения на графике, как и их аналоги с подтверждением (confirmed). Главное отличие между ними заключается в том, что эти сигналы предупреждают пользователя как можно скорее, в то время как confirmed сигналы ждут, пока паттерн не станет более определенным. Таким образом, выиграв в скорости оповещения, трейдеры рискуют получить ложные сигналы.

Очень приблизительно говоря, эти сигналы находятся в том же временном масштабе, как 1-минутный график, а их подтвержденные (confirmed) варианты – как 15-минутный. Эти сигналы уделяют меньше внимания объему и скорости изменения цены, и больше внимания – книге заявок и точному положению поддержки и сопротивления, чем подтвержденные (confirmed) версии. Они более универсальны, чем confirmed версии.

Volume confirmed версии этих сигналов требуют наличия растущего или убывающего паттерна, подтвержденного объемом. Эти сигналы не требуют соответствующих running up/down сигналов. Они используют сходные методы анализа, но срабатывают гораздо быстрее, чем running up/down сигналы.

Больше опций по использованию этих сигналов упомянуто ниже.

Channel breakdown
5 minute consolidation breakoutЭти сигналы описывают паттерн прорыва консолидации. Эта модель движения образуется, когда цена акции меняется крайне незначительно на существенном отрезке времени, создавая паттерн консолидации (“consolidation” pattern). Мы высылаем первый сигнал, когда цена акции движется за пределы этой фигуры. Если цена продолжает меняться в том же направлении достаточно быстро и продолжительно, мы сообщаем дополнительные предупреждения.

Эти сигналы описывают тот же общий паттерн, как сигналы пробоя канала (channel breakout and channel breakdown alerts). Тем не менее, эти сигналы используют более традиционные методы анализа, и их проще различить на графике. Прежде всего, каждый из этих сигналов работает на специфическом временном промежутке, а сигналы пробоя канала (channel breakout/breakdown alerts) автоматически отслеживают более широкие временные рамки. Кроме того, они уделяют больше внимания времени и практически не принимают во внимание объем. Наконец, эти сигналы не требуют подтверждения, отдельный принт может вызвать сигнал.

Чтобы четко увидеть эти сигналы, настройте ваш график на показ свечей и задайте ровно 41 период. Паттерн будет виден и на других графиках, но таким образом его будет проще всего заметить.

Наше определение консолидации исключает пустые свечи. Если какое-то время сделок с акцией не происходило, это не является паттерном консолидации. Каждая свеча в консолидации должна содержать минимум один принт.

Больше опций по использованию этих сигналов упомянуто ниже.

5 minute consolidation breakdown
10 minute consolidation breakout
10 minute consolidation breakdown
15 minute consolidation breakout
15 minute consolidation breakdown
30 minute consolidation breakout
30 minute consolidation breakdown
Crossed above resistance (confirmed)Эти сигналы появляются, когда цена акции пересекает линии уровня поддержки и сопротивления. Когда на определенном уровне совершается много сделок, но цена никогда не поднимается выше этого значения, мы отмечаем здесь уровень сопротивления. Когда много сделок совершается по приблизительно одной цене, но не ниже этого значения, мы проводим здесь линию уровня поддержки.

Уровни поддержки и сопротивления не относятся к точным методам. Цена большинства интересных акций колеблется в пределах нескольких центах даже на малейших временных промежутках. Мы используем подходящие комбинации фильтров для определения оптимального значения этих уровней, и несколько принтов всегда будут выбиваться из общего ряда. Мы используем похожие алгоритмы для определения действительного пересечения этих уровней, т.е. отдельный принт может выйти за их пределы, не вызывая сигнал. Чтобы сигнал сработал, нужен существенный объем.

Больше опций по использованию этих сигналов упомянуто ниже.

Crossed below support (confirmed)
Crossed above resistanceЭти сигналы появляются, когда цена акции пересекает уровни поддержки и сопротивления. Они аналогичны своим подтвержденным (volume confirmed) вариантам. Оба набора сигналов используют одно определение поддержки и сопротивления, и те же уровни. Volume confirmed сигналы требуют подтверждения того, что цена действительно пересекла уровень поддержки или сопротивления, поэтому описанные здесь сигналы обычно появляются раньше.

Уровни поддержки и сопротивления особенно чувствительны к случайным колебаниям цены (noise). По определению, это те значения, возле которых цена акции находится долгое время, т.е. она не равна постоянно этому значению, а совершает небольшие колебания на этом уровне. Если мы просто проведем на графике линию посередине этого диапазона, и будем сообщать каждый раз при выходе значения отдельного принта за эти границы, будет появляться слишком много сигналов.

Эти сигналы похожи на минутный график котировки, в то время как их подтвержденные варианты аналогичны наблюдению за 15-минутным графиком.

Больше опций по использованию этих сигналов упомянуто ниже.

Crossed below support
Block tradeСигнал block trade означает, что произошла единичная сделка размером от 20000 акций. Такие сделки характерны для институциональных трейдеров. Крупные сделки совершаются по телефону, и проводятся электронно постфактум. Если трейдер пытается совершить крупную сделку по ECN, она обычно разбивается на много мелких принтов.

Описание сигнала может содержать дополнительную информацию:

  • At the ask – Цена сделки была равна текущему аску.
  • At the bid – Цена сделки была равна текущему биду.
  • Trading above – Цена выше текущего аска.
  • Trading below – Цена ниже текущего бида.
  • Trading between – Цена между бидом и аском.

Описание также включает название биржи, где произошла сделка, если такая информация доступна.

Обратите внимание: раньше этот сигнал назывался “block print” .

Больше опций по использованию этих сигналов упомянуто ниже.

Broadening bottomРасширяющийся паттерн, также известный как паттерн перевернутого треугольника, широко распространен в техническом анализе. Он определяется как серия нарастающих максимумов и минимумов. Прежде чем сообщить о появлении такого паттерна, необходимо зафиксировать как минимум 5 максимумов и минимумов подряд.

Сигнал broadening bottom сообщает, что цена коснулась нижней части паттерна, а потом опять пошла вверх. Сигнал broadening top означает, что цена коснулась верхней границы и повернула вниз.

Эти сигналы являются частью серии сигналов, основанных на локальных максимумах и минимумах. По сравнению с большинством других сигналов, они являются долгосрочными и построены на более сложных графических моделях. Требуется больше времени, чтобы сформировались эти паттерны, но и длятся они тоже дольше.

Анализ для этих сигналов начинается со стандартной процедуры подтверждения объема. Это позволяет увидеть, какие тренды являются значимыми, а какие принты должны быть пропущены. Для определения максимума или минимума требуется больше информации, чем просто тренд цены. Должно произойти существенное изменение объема ниже максимальной цены, чтобы установить точку отсчета. Затем существенное увеличение объема должно произойти около или в точке максимальной цены для определения максимума, и, наконец, ниже цены, для подтверждения разворота. Также определяются и минимумы. После формирования серии поворотных пунктов, получается паттерн, описываемый данными сигналами.

Описание каждого сигнала включает список значений максимумов и минимумов, которые сформировали паттерн. Это включает наш обычный алгоритм для удаления не вписывающихся в паттерн принтов. Показываются крайние значения цены, сопровождающиеся необычным скачком объема. В некоторых случаях эта цена является усредненным значением нескольких принтов, если один принт не описывает разворотный пункт адекватно.

Описание также включает указание времени начала и окончания паттерна. В результате выравнивания и подтверждения, время указано не так точно, как цены. Это особенно очевидно с акциями NASDAQ. Часто существенная точка разворота возникает между закрытием одного дня и открытием другого. Сигнал попытается определить точное время разворота, но, поскольку активность постепенно затухает вечером и увеличивается утром, это может оказаться невозможным. Сигнал тогда укажет наиболее точное приблизительное время между открытием и закрытием. Для акций на NYSE эти сигналы часто указывают время открытия как точку отсчета.

Мы сообщаем только о первом и последнем максимуме или минимуме этого паттерна. Предполагается, что цена акции будет двигаться в определенном направлении до и после этого, чтобы определить пункт разворота. Этот дополнительный период не включается.

Каждый из этих сигналов может использовать фильтры объема внутри паттерна. Как и при определении продолжительности, мы включаем только объем между первым максимумом или минимумом, и последним. Мы не включаем значения объема до и после точек разворота. Более детальное описание этого фильтра смотрите ниже.

Broadening top
Triangle bottomЭти сигналы сообщают о стандартных треугольных паттернах, которые часто встречаются в техническом анализе. Паттерн в виде треугольника описывает цену акции, которая продолжает расти, но размах колебаний с течением времени уменьшается. Треугольник выглядит как серия уменьшающихся максимумов и увеличивающихся минимумов. Для сообщения об этом паттерне требуется как минимум 5 последовательных максимумов и минимумов.

Мы используем термины “triangle bottoms” и “triangle tops”, потому что они широко распространены в литературе. Несомненно, треугольники являются важным паттерном, однако на практике трудно определить точное направление цены после его окончания. Мы обозначаем треугольник как “bottom” и выделяем зеленым цветом, если первый пункт находится внизу, а первая линия идет вверх. В наиболее частых случаях, когда паттерн содержит ровно 5 поворотных пунктов, цена после его окончания пойдет вверх.

После наблюдения треугольного паттерна из 5 пунктов, мы скорее всего увидим более низкие максимумы и высокие минимумы. Эти пункты делают такую модель более ярко выраженной. Каждый из этих пунктов означает, что цена акции поменяла направление. В этих случаях мы продолжаем использовать первый пункт, а не последний, чтобы определить тип паттерна. Мы используем начальный пункт, потому что первичный тренд является сильнейшим в треугольнике. Последний пункт характеризуется меньшим и более слабым трендом.

Анализ и оповещение о треугольных паттернах аналогичен анализу расширяющихся (broadening) моделей, описанных выше.

Triangle top
Rectangle bottomПрямоугольник (rectangle) – это другая стандартная модель движения цены, используемая в техническом анализе. Прямоугольник характеризуется серией максимумов и минимумов, где каждый максимум и минимум примерно равен остальным максимумам (минимумам). Мы сообщаем о прямоугольнике, когда наблюдаем как минимум пять последовательных максимумов и минимумов.

Если последний поворотный пункт был минимумом, мы называем паттерн “rectangle bottom” и обозначаем зеленым, чтобы показать, что цена пошла вверх. Если последний поворотный пункт был максимумом, мы называем паттерн “rectangle top” и выделяем красным, чтобы показать, что цена движется вниз. Каждый раз, когда появляется новый поворотный пункт, направление движения меняется.

Прямоугольники похожи на паттерны консолидации (consolidation patterns), потому что они тоже показывают акции, торгующиеся в канале. Тем не менее, мы используем абсолютно разные алгоритмы для построения этих двух типов каналов. Алгоритм консолидации зависит от волатильности акции, сравнивая фактический размер движения цены с ожидаемым. Паттерн консолидации усиливается, если цена акции просто остается внутри канала. Прямоугольный паттерн больше зависит от значений цены у его границ. Он поддерживается движением цены вверх и вниз по всему диапазону значений в прямоугольнике. Прямоугольник может и не быть паттерном консолидации, если он слишком высокий. Консолидация может не являться прямоугольником, если границы верха и низа недостаточно четко очерчены.

Мы используем канал, применяемый в алгоритме консолидации, для создания сигналов пробоя канала (channel breakout alerts). Этот алгоритм удобен для нахождения специфического интересующего уровня цены. Алгоритм прямоугольника, наоборот, лучше использовать для сигнализации того, что канал был подтвержден, и цена движется обратно внутри канала.

Анализ и оповещение о прямоугольных паттернах аналогичен анализу расширяющихся (broadening) моделей, описанных выше.

Rectangle top
Double bottomDouble bottom является широко распространенным паттерном долгосрочного технического анализа. Он характеризуется наличием по меньшей мере двух минимумов на приблизительно одинаковом ценовом уровне. Существенный промежуток времени и объема должен присутствовать между ними, делая их особенно заметными.

Этот сигнал также может показывать тройные и т.д. фигуры. В этих случаях, описание сигнала включает число минимумов. Для таких паттернов мы не требуем, чтобы между отдельными минимумами прошло такое же изменение времени или объема, как в двойном (double bottom). Достаточно, чтобы первый и последний минимумы находились достаточно далеко друг от друга.

Анализ и оповещение о double bottom паттернах аналогичен анализу расширяющихся (broadening) моделей, описанных выше.

Double topЭтот сигнал сообщает о появлении паттерна “double top”, включая тройные и т.д. фигуры. Они идентичны предыдущей модели (double bottom), только вверх ногами.
Inverted head and shouldersЭтот сигнал предупреждает о появлении паттерна в виде перевернутой головы и плеч, также широко используемого в теханализе.

Паттерн перевернутая голова и плечи характеризуется 5 последовательными точками разворота. Первый пункт – минимум, последний пункт тоже минимум и находится примерно на том же ценовом уровне, что и первый. Второй пункт – максимум. Четвертый пункт также максимум, имеющий приблизительно то же значение. Средний пункт является минимумом, и он должен быть ниже всех остальных. Наше определение “примерно того же ценового уровня” зависит от размера фигуры и волатильности акции.

Существует множество распространенных вариаций этой модели. Некоторые используют только первый и последний пункты, т.е. плечи, для установления уровня сопротивления. Мы используем зеленый значок для обозначения этой фигуры, поскольку многие используют ее как модель разворота (reversal).

Анализ и оповещение о фигуре перевернутая голова и плечи аналогично анализу расширяющихся (broadening) моделей, описанных выше.

Head and shouldersЭтот сигнал извещает о фигуре в виде головы и плеч. Он аналогичен предыдущему (inverted head and shoulders pattern), только вверх ногами.
5 minute highЭти сигналы сообщают о новом дневном максимуме или минимуме. Эти сигналы обозначаются символами стандартных свечей. Посмотрите на текущую свечу на графике и сравните ее с предыдущей. Как только появляется свеча, расположенная выше предыдущей, мы сообщаем о новом максимуме. Аналогично определяются минимумы. Мы игнорируем свечи, не имеющие объема, и всегда возвращаемся к последней свече, представляющей хотя бы одну сделку.

Эти сигналы базируются исключительно на традиционном анализе свечей. Они оценивают только цену и время, и не фильтруют плохие принты. Большинство наших сигналов учитывают объем, спред и волатильность. Это компромиссное решение делает такие сигналы немного проще для понимания, чем большинство других сигналов, но дает больше “шума”.

Эти сигналы могут выполнять функцию “trailing stop”. Они сообщают, когда цена акции возвращается в том или ином направлении. Эти сигналы лучше всего подходят для контроля портфеля акций, сигнализируя о движении цены против вас.

5 minute low
10 minute high
10 minute low
15 minute high
15 minute low
30 minute high
30 minute low
60 minute high
60 minute low
Trailing stop, % upЭти сигналы базируются на идее “trailing stop”. Они сообщают о возврате цены назад после локального максимума или минимума. Эти максимумы и минимумы могут появиться в любом интервале времени, они не ограничены только свечами определенного размера.

Trailing stop – это функция многих торговых систем, помогающая зафиксировать прибыль. Программное обеспечение будет отслеживать каждую вашу позицию. Каждый раз, когда ваша длинная позиция идет вверх, программа адаптирует соответственно стоп-лосс. Если цены снова снизятся до указанной в приказе величины, стоп-лосс сработает, и ваши акции будут автоматически проданы. Программа постоянно сравнивает текущую цену по лонг-позициям с наибольшей ценой, имевшей место после покупки акций. Шорт-позиции работают аналогично, только наоборот.

Trade-Ideas не владеют информацией, когда вы купили или продали акции, поэтому мы не можем заменить стоп-лосс. Тем не менее, мы можем аппроксимировать ваши стоп-лоссы. Для этого мы допускаем, что вы всегда покупаете акции, когда они растут, и продаете, когда они падают.

Сигналы “trailing stop” аналогичны сигналам “pullbacks from highs and lows” и “Fibonacci retracements”. Все они предупреждают, когда акция движется в одном направлении, потом разворачивается и движется достаточно далеко в обратном. Сигналы “trailing stop” отличаются тем, что они работают с меньшим масштабом времени и обычно появляются более часто. Для сигналов “pullbacks from highs and lows” точка разворота должна быть новым максимумом или минимумом дня. Для “Fibonacci retracements”, разворотным пунктом является уровень поддержки или сопротивления, подкрепленный изменением объема. Сигналы “trailing stop”, как и их реальные аналоги, позволяют даже единичному принту служить точкой разворота.

Первый trailing stop сигнал появляется, когда цена акции изменяется хотя бы на 0,5% по сравнению с последним максимумом или минимумом. Каждый раз, когда цена меняется в том же направлении еще на 0,25%, появляется новый сигнал.

Существует три наиболее распространенных способа использования этих сигналов. Если вы очень пристально следите за своими акциями, вы можете использовать эти сообщения так же, как использовали бы обычный trailing stop. Вы можете в одном окне получать стоп-лосс сигналы, когда ваши лонг-позиции падают, а в другом окне – при росте шорт-позиций.

Для более общей информации, вы можете поместить сигналы, сигнализирующие рост и падение, в одном окне, и наблюдать за всеми позициями сразу. Это больше похоже на стандартный тикер (stock ticker). Разница состоит в том, что большинство тикеров выделяют акции зеленым или красным цветом, основываясь на том, растут или падают они в течение всего дня. Эти сигналы сообщат вам, как изменяется цена акций на более коротком отрезке времени, и вы можете настроить их, чтобы адаптировать временную шкалу.

Если вы используете обычные “trailing stops” в своей практике, эти сигналы помогут вам определить оптимальные значения стопов. Часто, когда вы используете следящий стоп, он срабатывает слишком быстро. Традиционные инструменты “backtesting” недостаточно точны, чтобы его заменить. Если растущая свеча слишком высокая, значит ли это, что цена пошла прямо вверх? Или она двигалась вверх-вниз в середине свечи? Используйте эти сигналы вместе с данными о прошлых котировках, чтобы увидеть, как часто цена акции колеблется в коротких временных интервалах.

Больше опций по использованию этих сигналов смотрите ниже.

Trailing stop, % down
Trailing stop, volatility upЭти сигналы аналогичны описанным выше, но они срабатывают при изменении волатильности, а не процентного отношения. Таким образом, проще использовать только одно значение фильтра для множества акций. Также это сокращает количество сигналов по некоторым акциям в течение дня, в то время как по другим не поступает никаких предупреждений. Более волатильные акции должны показать большее изменение цены, прежде чем отправить сигнал.

Эти сигналы используют те же показатели волатильности, как и вся система в целом. Один “bar” означает размер изменения цены между делениями на 15-минутном графике.

Такой сигнал появится первый раз, когда цена акции изменится на целый бар по сравнению с последним максимумом или минимумом. Дополнительные сигналы поступят каждый раз при изменении на 1/2 бара в том же направлении.

Некоторые трейдеры предпочитают % версию этих сигналов, потому что вычисления в таком случае проще; можно точно увидеть причину возникновения предупреждения. В большинстве случаев мы рекомендуем использовать версию данных сигналов, основанную на волатильности. Позвольте нашим серверам сделать вашу домашнюю работу; позвольте нам решить, какой должна быть величина изменения, чтобы привлечь интерес. Тогда вы получите верное значение для каждой акции, и эти значения будут обновляться каждую ночь. Найдите интересующую вас акцию в нашем stock screener, если вы хотите узнать точное значение бара волатильности.

Больше опций по использованию этих сигналов смотрите ниже.

Trailing stop, volatility down
1 minute opening range breakoutЭти сигналы определяют поддержку как нижний пункт первой свечи дня, а сопротивление – как ее верхний пункт. Opening range breakout происходит, как только мы поднимаемся над уровнем сопротивления; а когда цена впервые опускается ниже уровня поддержки, это является opening range breakdown. Можно выбрать 1, 5, 10 , 15, 30 или 60-минутные свечи. Наиболее популярный выбор – 15, но все они пригодны для работы.

Каждый из этих сигналов включает период временной приостановки операций (blackout), равный одной минуте. Например, если вы запросили информацию о 15-минутном прорыве (15 minute breakout), сервер начнет с поиска максимальной цены в течение первых 15 минут после открытия. Если цена превысила уровень сопротивления на 16-й минуте, то сообщения о 15-минутном прорыве на сегодня не поступит. Это отличает те акции, которые просто движутся вверх, от акций, которые устанавливают уровень сопротивления, а затем поднимаются выше.

Многие торговые стратегии предписывают следить за акцией сразу после открытия, но не совершать сделок, пока рынок не успокоится. Подождите, пока цена не примет определенное направление. Используйте размер первой свечи, чтобы определить, каким для этого должно быть изменение цены.

Эти сигналы автоматизируют стратегию, описанную выше. Вместо того чтобы пристально наблюдать за одной акцией, позвольте нашему программному обеспечению найти на рынке то, что действительно актуально. Сканы, подобные этому, проверяют все акции в различных временных рамках. Скажем, к примеру, вы не любите начинать торговлю до 10.00. Преобладание бычьих или медвежьих настроений станет к этому моменту очевидным, если вы будете следить за 30 minute opening range breakouts и breakdowns. Помимо выбора отдельных акций, эти сигналы можно использовать для получения ощущения всего рынка. Оцените силу или слабость рынка по соотношению прорывов (breakouts) и пробоев (breakdowns).

Это мощные сигналы, потому что цена акции должна пройти через две формы поддержки или сопротивления. Сигнал breakout появляется только тогда, когда цена акции превышает максимальное значение первой свечи, первый раз за день. Это означает достижение новых максимумов в то же самое время, как цена акции пересекает уровень сопротивления, описанный выше. Аналогично, breakdown сигнал означает установление новых дневных минимумов при пересечении уровня поддержки.

Заметьте: “1 минута” не означает одну минуту после звонка к началу торговой сессии. Каждая акция имеет свое расписание. Мы начинаем отсчет от первого принта дня. Для акций NYSE мы игнорируем любые принты, пока специалист не откроет рынок.

1 minute opening range breakdown
5 minute opening range breakout
5 minute opening range breakdown
10 minute opening range breakout
10 minute opening range breakdown
15 minute opening range breakout
15 minute opening range breakdown
30 minute opening range breakout
30 minute opening range breakdown
60 minute opening range breakout
60 minute opening range breakdown
Fibonacci 38% buy signalЭти сигналы предупреждают о пересечении уровней поддержки или сопротивления, определяемых по методу Фибоначчи. Когда цена движется в одном направлении в определенном диапазоне, потом разворачивается и движется в другом направлении, многие трейдеры используют числа Фибоначчи для определения интересующих ценовых уровней. Как только цена достигает одного из этих уровней, мы генерируем сигнал.

Наиболее распространенной интерпретацией такого сигнала является разворот (reversal). Символы и текстовое описание этих сигналов базируются на этом толковании. Когда цена опускается ниже уровня, появляется иконка зеленого цвета, с надписью “покупай”. Когда цена растет, сигнал обозначается красным с надписью “продавай”. Внимание: Торговые стратегии, использующие уровни Фибоначчи, обычно имеют дополнительные критерии для совершения сделки. Эти сигналы советуют трейдеру обратить более пристальное внимание, т.к. цена в данный момент находится на интересном уровне. Не покупайте и не продавайте, основываясь только на этих сигналах. Это очень популярный технический индикатор, различные способы торговли с использованием чисел Фибоначчи описаны в большом числе книг, курсов, и на веб-сайтах.

Это одни из самых сложных для понимания сигналов. Паттерн содержит три основные точки. Хотя принцип анализа этих пунктов схож с анализом других сигналов, каждый пункт проверяется с использованием трех различных уровней подтверждения.

  • TКрайняя левая точка требует строгого подтверждения соответствующим изменением объема. Этот алгоритм аналогичен методам, используемым в сигналах геометрических фигур, таких как прямоугольники и треугольники. Таким образом, мы убеждаемся, что обладаем достаточной информацией, чтобы интерпретировать полученную фигуру как значащую. Обратите внимание, что некоторое изменение объема, подтверждающее, что это существенный уровень цены, служащий начальной точкой (pivot) фигуры, должно произойти раньше образования паттерна. Описание сигнала начинается с этой крайней точки и не включает дополнительный объем, учитывавшийся для подтверждения.
  • Средняя точка требует такого же подтверждения объемом, как и линии поддержки и сопротивления для support and resistance сигналов. Поскольку мы установили точный пункт начала паттерна, определить вторую точку проще. На практике это дает нам большую свободу действий, особенно при отслеживании множественных пар линий поддержки и сопротивления одновременно.
  • Меньше всего подтверждения требуется для конечного пункта. Предварительного подтверждения не требуется вообще; единичный принт, пересекающий уровень Фибоначчи, может вызвать появление этих сигналов. Тем не менее, мы исследуем тренд после сообщения сигнала. Если тренд следует за начальным принтом, анализ завершен. Если большинство принтов не пересекают установленную границу, мы переустанавливаем сигнал и снова ищем значение цены, пересекающее этот уровень. Это аналогично алгоритмам, применяемым в ускоренных версиях наших crossed support and resistance alerts.

Каждый из этих сигналов может использовать фильтр объема внутри паттерна. Как и описание сигнала, этот фильтр включает только объем с начала фигуры. Мы не показываем изменения объема до этого момента, хотя оно и учитывается при анализе. Более детальное описание этого фильтра смотрите ниже.

Fibonacci 38% sell signal
Fibonacci 50% buy signal
Fibonacci 50% sell signal
Fibonacci 62% buy signal
Fibonacci 62% sell signal
Fibonacci 79% buy signal
Fibonacci 79% sell signal
5 minute linear regression up trendЭти сигналы базируются на вводных сигналах системы Precision Trading System. Эта система оповещает о высоковероятных сделках, основываясь на данных о типичном движении цены акции в канале линейной регрессии. Для более детальной информации об этой системе, свяжитесь с Precision Trading System.

Для каждой акции мы выполняем краткосрочный и долгосрочный анализ линейной регрессии. Мы используем долгосрочную регрессию для формирования канала и прогнозирования движения цены, а краткосрочную – для вычисления текущего импульса. Когда цена начинает движение от одной стороны канала к другой, мы сообщаем сигнал.

Эти сигналы отличаются от сигналов Precision Trading System. Мы рекомендуем использовать их для поиска перспективных акций, а потом самостоятельно проанализировать графики, чтобы убедиться, что они отвечают вашим требованиям. Каждый тип сигналов базируется на информации одного графика, но, возможно, вы решите проверить дополнительно другие графики, чтобы получить подтверждение.

Можно использовать фильтр для работы с этими сигналами, основанный на информации о размере свободного пространства в канале. См. ниже детали.

5 minute linear regression down trend
15 minute linear regression up trend
15 minute linear regression down trend
30 minute linear regression up trend
30 minute linear regression down trend
90 minute linear regression up trend
90 minute linear regression down trend
5 minute DojiЭти сигналы информируют о появлении фигуры доджи. Поскольку для доджи решающее значение имеет цена закрытия, мы сообщаем эти сигналы только в конце временного промежутка. Различные сигналы работают на различных временных графиках.
10 minute Doji
15 minute Doji
30 minute Doji
5 minute hammerЭти сигналы сообщают, когда появляется традиционная фигура в виде молотка (hammer pattern). Поскольку цена закрытия особенно важна для этого паттерна, мы сообщаем сигнал только в конце интервала времени. Различные сигналы работают на различных временных графиках.

Последняя свеча на паттерне “hammer” имеет короткое тело, длинную нижнюю тень, при это верхняя отсутствует. Появление такой свечи должно соответствовать нисходящему тренду. Мы выделяем этот сигнал зеленым цветом, потому что большинство трейдеров считают эту фигуру разворотной.

Больше опций по использованию этих сигналов смотрите ниже.

10 minute hammer
15 minute hammer
30 minute hammer
5 minute hanging manЭти сигналы также относятся к использованию свечей, сообщая о появлении фигуры повешенного (hanging man pattern). Этот паттерн аналогичен молотку (hammer), но возникает на восходящем тренде. Мы выделяем этот сигнал красным, потому что большинство трейдеров считают эту фигуру разворотной.

Больше опций по использованию этих сигналов смотрите ниже.

10 minute hanging man
15 minute hanging man
30 minute hanging man
5 minute bullish engulfingЭти сигналы сигнализируют появление фигуры бычьего поглощения (bullish engulfing pattern). Больше опций по использованию этих сигналов смотрите ниже.
10 minute bullish engulfing
15 minute bullish engulfing
30 minute bullish engulfing
5 minute bearish engulfingЭти сигналы сигнализируют появление фигуры медвежьего поглощения (bearish engulfing pattern). Больше опций по использованию этих сигналов смотрите ниже.
10 minute bearish engulfing
15 minute bearish engulfing
30 minute bearish engulfing
5 minute piercing patternЭти сигналы сигнализируют появление фигуры piercing pattern. Больше опций по использованию этих сигналов смотрите ниже.
10 minute piercing pattern
15 minute piercing pattern
30 minute piercing pattern
5 minute dark cloud coverЭти сигналы сигнализируют появление фигуры темное облако (dark cloud cover pattern). Больше опций по использованию этих сигналов смотрите ниже.
10 minute dark cloud cover
15 minute dark cloud cover
30 minute dark cloud cover
NR7NR7 также относится к методу свечей и означает, что последняя свеча имеет самый узкий диапазон цены из последних 7 свечей. Наши NR7 сигналы действуют на 15-минутном графике.

Описание “NR7-2″ обозначает фигуру, где две последние свечи демонстрируют паттерн NR7. Соответственно определяются “NR7-3″, “NR7-4″, и т.д. Информация также доступна в виде фильтра.

Паттерн NR7 показывает, когда цена акции испытывает краткосрочное снижение волатильности. В этом смысле он похож на фигуру треугольника, но с большим акцентом на волатильность, и меньшим упором на специфическую форму или направление. И в том, и в другом случае допускается, что волатильность похожа на пружину. Когда вы ее сожмете, она резко расправится обратно. Чем дольше и упорнее вы будете сжимать, тем сильнее будет ответная реакция.

Паттерн NR7 не предсказывает, сам по себе, в каком направлении будет двигаться цена. Его можно использовать для выявления тех акций, где возможны сильные изменения цены.

HeartbeatСигнал Heartbeat отличается от других сигналов тем, что базируется преимущественно на времени. Большинство сигналов срабатывает при появлении принта или изменении в информации первого уровня (level 1). Каждая акция получает сигнал Heartbeat раз в пять минут, невзирая на рыночные данные.

Пользователь должен выбрать как минимум один тип сигнала в каждом окне сигналов. Добавление типов сигналов требует больше данных. Использование фильтров делает запрос более конкретным, так что в окне отразится меньше информации. Если вы хотите видеть каждую акцию, удовлетворяющую определенным фильтрам, выберите сигнал Heartbeat и желаемые фильтры. Это позволит вам использовать программу Trade-Ideas как традиционный stock screener (фильтр акций).

Больше опций по использованию этих сигналов смотрите ниже.

Tests and DemonstrationsЭтот тип сигналов используется для тестирования и демонстрационных просмотров. Он не содержит никакой действительной информации. Не активируйте это тип сигналов, если только вас не попросит об этом сотрудник Trade-Ideas.
Трансляция сделок Day Trading на NYSE NASDAQ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

Следуйте за мной на Twitter! Чат трейдеров в SKYPE!

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Облако тегов

Группа Вконтакте

Партнеры

Реклама

Меню:

Бесплатная методичка для начинающих трейдеров. Новости рынка и полезные статьи