2016

Jul
6

Трендслежение для избранных акций

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Вот уже второй-третий год все хуже работают системы для американских акций, построенные на возврате к среднему (mean-reversing). Особенно на больших падениях цен. Если раньше цена быстро отскакивала на таких падениях, то теперь еще больше падает. И порой, одна неудачная сделка нивелирует всю прибыль за длительное время.

Поэтому, все больше начинают привлекать системы, построенные на принципе трендслежения — покупать на прорыве со стопом короче потенциальной прибыли. Но если тупо применять такие системы для произвольного листа акций, то это не прокатывает — эквити в таких случаях колеблется у нуля или  в лучшем случае равна индексу широкого рынка. Нужен особый подход к выбору акций.

Думаю что надо искать активность спекулянтов — увеличившиеся объемы с повышением цены акции. Это значит что к акции повышенный интерес тех кто в курсе, еще до выхода важных новостей или наступления каких-то значимых событий компании. Но и крупные спекулянты тоже часто ошибаются, поэтому еще необходимо изучить фундаментальные коэффициенты компании, особенно темпы роста прибыли на акцию в течении, хотя бы, нескольких лет. Если есть тренд роста прибыли с каждым кварталом или годом, то можно предположить что тренд продолжится и это отразится также на тренде цены акций на графике. То есть, компания должна быть здоровой, без всяких финансовых проблем.

Либо можно поискать компании с очень большим текущим P/E, который, по прогнозам, в следующих кварталах должен прийти в норму. Это значит что у компании возможен большой потенциал, что приведет к тренду цены на графике.

Либо найти акции, у которых недавно было IPO и они еще находятся в стадии накопления и не выросли в десятки раз. Лучше, такие которые длительно формировали базу во флете и недавно вырвались из нее.

Важна точка входа — думаю, что наилучшим подтверждением серьезности намерений растущей акции вступить в большой тренд это новый хай цены всех времен или, хотя бы, за очень длительный промежуток времени. С другой стороны если сделан новый хай, то возможно будет небольшая коррекция, на которой можно войти по более выгодной цене. Хотя, так можно пропустить сильный, безоткатный тренд.

Но любая здоровая компания в период медвежьего рынка тоже будет падать. Поэтому, желательно подключить в систему индекс широкого рынка. Если индекс в нисходящем тренде, то покупать отдельные акции рискованно.

Все знают что есть такая примета (многие называют это сантиментом) на фондовом рынке — когда индекс технологичных акций Насдак опережает консервативный индекс SP, то это означает что инвесторы готовы рисковать и, в связи с этим, возможен рост рынков. В данный момент после длительно перевеса консерваторов, уже несколько дней наблюдается перевес желающих рисковать. На картинке спред между QQQ (Наздак100) и SPY (SP-500), который показывает разворот в пользу Наздака.

Рассматривать я буду только недельные графики, потому что стратегия долгосрочная. По тестам, среднее удержание позиции примерно 30 недель. Есть твердый стоп, который варьируется от 10 до 20%. Есть тейк-профит, который будет устанавливать на глаз, где-то в районе 40-60%. Есть мягкий следящий стоп — то есть позиция закрывается не сразу по достижении стопа, а на открытии следующей недели если предыдущая неделя закрылась ниже уровня следящего стопа, чтобы исключить случайные дергания, да и для того чтобы проверять позиции только раз в неделю, перед понедельником.

Одновременнно может быть открыто до 10 позиций.

Пока для этого дела выделил небольшую сумму денег. И сразу же открыл 5 позиций:

Это их недельные графики:

Трансляция сделок Day Trading на NYSE NASDAQ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

Следуйте за мной на Twitter! Чат трейдеров в SKYPE!

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Облако тегов

Группа Вконтакте

Партнеры

Меню: