2015

Dec
25

WealthLab vs TradeStation

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Вообще, странная вещь. Я уже много лет использую одновременно Велслаб и Трейдстэйшн. Одни и те же тестируемые системы в этих двух программах иногда дают некоторое расхождение. Причины, в принципе, понятны — дают погрешность разные индикаторы, скользящие средние, так как немного отличаются методики расчета индикаторов, округления самих расчетов и т.д. Но, что интересно — я бы понял когда результаты получались бы лучше то в одной программе, то в другой. Но за несколько лет я не припомню случая чтобы лучший результат получился в Велслабе. Всегда в Трейдстейшн. Причем иногда просто значительно лучше. Начинаю сравнивать — в Трейдстейшн клоуз зашел на долю миллиметра за индикатор, в результате чего открылась сделка, ставшая прибыльной, а в Велслабе не хватило сотой доли миллиметра и прибыльной сделки не состоялось. И наоборот, при убыточной сделке в Велслабе доли миллиметра хватило для сигнала на открытие позиции, а в Трейдстейшн как знали заранее и доли миллиметра не хватило для сигнала. Вот такие дела. Неужели могут быть такие совпадения.

Вот пример для иллюстрации:

В первом случае (Трейдстейшн) клоуз закрылся на долю тика выше верхнего боллинджера и сигнал на закрытие позиции поступил. А во втором случае (Велслаб) доли тика не хватило и клоуз оказался ниже боллинджера. Поэтому позиция не закрылась вовремя, а закрылась с большим убытком. И таких примеров много, почти всегда в пользу Трейдстейшн. Что наводит на подозрение.

Трансляция сделок Day Trading на NYSE NASDAQ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

Следуйте за мной на Twitter! Чат трейдеров в SKYPE!

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Облако тегов

Группа Вконтакте

Партнеры

Меню: