2018

Мар
4

Обзор курса по дейтрейдингу от SMB Capital

1. Описание курса

Курс по трейдингу от компании SMB Capital ориентирован на внутридневную торговлю акциями на американском рынке. Дейтрейдинговая стратегия основана на анализе и отборе активных акций, техническом анализе, чтении ленты и риск-менеджменте. Если вы торгуете другие рынки, то все равно в этом курсе вы сможете найти полезные советы по техническому анализу, управлению позицией, риском. В статье будут описаны внутридневные стратегии торговли, основные модели и торговые инструменты.
Курсы от SMB Capital дадут, конечно, больше знаний и навыков. Они предполагают общение с успешными трейдерами, разбор вашей торговли, использование специализированного ПО от SMB и т.д. Но на курсы стоит идти, когда вы уверены, что вы хотите торговать именно на этом рынке и именно в таком стиле. В статье дается работающая стратегия, попробовав которую, вы сможете понять, подходит ли вам американский рынок акций и этот стиль внутридневной торговли.

2. Отбор активных акций

Поиск и отбор активных акций (или, как их называют в SMB, «акций в игре») – это основа, на которой строится стратегия. Качество вашего трейдинга очень сильно будет зависеть от качества отобранных вами акций. Торговля такими акциями дает несколько преимуществ:
— «акции в игре» могут совершать сильные однонаправленные движения и формируют понятные формации;
— движение цены в таких акциях более чистое, с меньшим количеством «шума» из-за присутствия крупных игроков и меньшего влияния роботов;
— с повышением объема в активной акции увеличивается волатильность и, соответственно, возможность для заработка, т.к. увеличивается потенциал движения. Ecли в акции есть новость, она может двигаться в 2 раза больше ATR;
— акция в игре (особенно в сезон отчетов) может дать 2-3 точки для входа в течение дня с хорошим соотношением риска и прибыли. Например, даже если вы пропустили первое сильное движение, после отката вы можете заходить по тренду, и можно ожидать второе, примерно такой же величины движение, как и первое;
— в акции появляются возможности для совершения моментум-трейдов, которые могут дать значительную прибыль за короткое время;
— большая ликвидность дает возможность зайти в инструмент крупным объемом. Увеличившийся объем, кроме этого, говорит о том, что новость настоящая. Повышенный объем – это дополнительный сигнал, который говорит, что акции можно доверять;
— в акции, в которой появились крупные игроки, проще читать ленту и искать на ленте подтверждающие сигналы для входа;
— важная новость в «акции в игре» работает как дополнительный сигнал для входа, который увеличивает ваше преимущество в сделке, в таких трейдах вы можете взять позицию с большим объемом.

Нужно не забывать, что «акции в игре» имеют свой «срок годности». Если акция активна уже неделю, то ее движения могут быть уже грязными, нечеткими. Интересные акции нужно искать постоянно и регулярно обновлять лист торгуемых бумаг. Можно, конечно, сконцентрироваться на торговле акций компаний, которые на настоящий момент находятся в центре внимания (например, Apple, Tesla), и, используя 1-2 торговые модели, стабильно на них зарабатывать, но на рынке ежедневно можно найти бумаги значительно лучше, их графики будут менее шумными, с более понятными формациями и отличным соотношением риска к прибыли.
Какими качествами должна обладать «акция в игре»? Акции в игре – это акции, в которых случилось что-то, чего не ожидали, что отличается от ранее сделанных прогнозов.

Активные акции можно найти среди бумаг, у которых:

— доходы или прогноз по доходам оказался хуже или лучше ожидаемого;
— прибыль оказалась больше или меньше планируемой. Произошло изменение прогнозов компании по прибыли на следующий квартал или год (важно, когда прогноз компании отличается от консенсуса аналитиков). Вышли новости об изменении маржи;
— новости, которые привели к падению или росту, оказались преувеличенными или неверными;
— сильные изменения в объеме торгов. Можно смотреть акции с сильно увеличившимся объемом за предыдущий день или в течении торговой сессии;
— повышенный объем торгов на премаркете или после закрытия основной торговой сессии;
— значительное изменение цены на постмаркете и премаркете. Очень хорошим сигналом для покупки, особенно в сезон отчетов, является то, что цена акции поднимается на постмаркете (например, после отчета), а на премаркете поднимается еще выше. Это очень хороший паттерн на лонг от уровней пост- или премаркета;
— сильно упавшие или выросшие акции, в которых можно ожидать технического отката;
— слухи о покупке компании. При наличии таких слухов также стоит наблюдать за акциями компаний из того же сектора;
— расследования, суды в отношении компании;
— высокий short interest (более 20%);
— акции, цены которых обновляют хаи. Акции, которые долго стояли в диапазоне, и цены теперь готовы обновить хай или лоу;
— выход нового продукта, который не ожидали. Нужно понимать, что некоторые новости или данные по компании не могут быть точно оценены. Может потребоваться больше времени, чтобы новость повлияла на стоимость акции. Например, если продукт новый, то точно не известно насколько успешным и прибыльным он будет;
— изменение доли рынка компании;
— переход при испытаниях лекарственных средств в «фазу 2» или «фазу 3» («фаза 3» более важная) у фармацевтических или биотехнологических компаний;
— апгрейд оценки компании аналитиками банков первого и второго уровня. Более одного апгрейда в акции;
— компания выходит на IPO. Нужно смотреть оценочную стоимость акции и как бумага ведет себя около этой цены в начале торгов. Акция не ограничена уровнями и может хорошо вырасти, намного больше, чем вы думаете;
Для отбора акций по фильтрам, новостям существует большое количество ресурсов. Finviz, Yahoo finance, русскоязычный Stock-watcher. Есть ресурсы, на которых вы можете бесплатно посмотреть цены на постмаркете, например, nasdaq.com, thestockmarketwatch.com. SMB за относительно небольшие деньги предоставляет доступ к своему SMB Scanner. В торговле не нужно распыляться на много акций. Нужно отобрать 1-3 бумаги на день и концентрироваться на одной хорошей сделке, потом на следующей.

3. Технический анализ

Нужно понимать, что в трейдинге работает комплекс инструментов и сигналов. Стабильная прибыльная торговля складывается из правильного отбора акций, анализа новостей, технического анализа, чтения ленты, риск менеджмента. Одного технического анализа недостаточно для успешной торговли. По мнению преподавателей SMB Capital, никакие индикаторы, осцилляторы, свечные, графические модели не дают статистического преимущества. Множество торговых моделей, о которых рассказывается в книгах, на семинарах, хорошо выглядят только на истории. На истории вы можете найти подтверждение любым моделям, но на практике, у правого края графика, ситуация совсем другая. Но есть универсальные принципы, которые работают и которые одинаковы для разных рынков и разных таймфреймов. Эти принципы по мнению SMB следующие:
— рынки находятся в фазе тренда, фазе диапазона и состоянии перехода из одной фазы в другую;
— тренд, скорее всего, продолжится, чем закончится;
— тренд может закончиться несколькими способами. Это может быть ускоряющееся вертикальное движение, плавное медленное параболическое закругление с несколькими вершинами, или цена останавливается и консолидируется в канале;
— если цена быстро отходит от уровня, то уровень, скорее всего, будет удержан, а если цена консолидируется некоторое время около уровня, то уровень может быть пробит. Обращаем внимание на спокойный рынок около важных уровней. Это может означать подготовку к прорыву.
В техническом анализе важно определять, в каком состоянии (тренд или диапазон) находится рынок. Нужно выбрать правильную модель для входа, т.к. модели, работающие на трендовом рынке, не работают в диапазонах. Вообще, в трейдинге всего четыре сценария движения цены:

— если поддержка или сопротивление пробивается в тренде, то тренд продолжается;
— если поддержка или сопротивление удерживается в тренде, то тренд заканчивается;
— в торговом диапазоне поддержка или сопротивление удерживается;
— в торговом диапазоне поддержка или сопротивление пробиваются;

На практике, к сожалению, все сложнее. Могут быть ложные пробои, смещение торговых диапазонов, когда уровень пробивается, но только для того, чтобы расширить диапазон (об этом можете дополнительно прочитать в статье о стратегии Майтрейда). Бывает непросто отличить смещение диапазона или расширение канала и начало нового тренда. Торговать диапазоны кажется несложным только глядя, опять же, на историю цен.
На курсах SMB Capital советуют искать тренды и следовать трендам – это самые простые и надежные сделки. В точке потенциального начала тренда можно сначала пробовать быстрый моментум-трейд, вторая точка входа может быть после формирования первого отката в направлении тренда. По моему опыту, торговля по тренду после первого отката – это самая надежная модель.Если есть новость, то второе движение после отката может быть в акции таким же большим, как и первое.
Торговать модель «после отката по тренду» намного безопаснее, чем, например, пытаться совершать контртрендовые сделки после окончания резких вертикальных движений. В таких движениях есть два риска. Тренд может продолжиться против вашей позиции или тренд перейдет в фазу диапазона, и ваша позиция окажется внутри канала. Если вы торгуете слом тренда, то не нужно торопиться и пытаться быть первым. Ждите подтверждений в виде накоплений, удержания уровней. Избегайте контртрендовых сделок на трендовом рынке. Также избегайте торговли в каналах, в которых нет потенциала для движения цены. В начале своего обучения сконцентрируйте внимание на навыках различения тренда и канала, учитесь в первую очередь совершать сделки по тренду.
На семинаре в качестве инструментов технического анализа учат использовать самые простые вещи. Чистый график, горизонтальные уровни, линии тренда, гистограмму объема. Но есть тонкости в их использовании. Теханализ начинают со старших таймфреймов, с недельных, дневных графиков. Важные горизонтальные уровни и линии тренда переносят со старших таймфреймов на младшие. Эти старшие, важные уровни используются внутри дня. Внутри дня используются графики 1 минута, 5 минут, 15 минут, причем таймфрейм меняется внутри дня. Это важный момент, о котором мы поговорим подробнее ниже.
Важными уровнями старших таймфреймов считаются хаи, места, от которых начались сильные движения, границы гепов. Это похоже на подход А. Герчика, о котором я писал в статьях «Курс активного трейдера. Обзор семинара Александра Герчика» и «Трейдинг от А до Я с Александром Герчиком за 60 дней. Обзор курса». Дополнительно прочитайте о важных уровнях в этих статьях. На дневных графиках смотрим, на каком объеме поднялись или упали. Насколько интенсивными были рост и падение. Над или под уровнем закрывается день. Точки открытия, закрытия относительно сильных уровней очень важны.
В качестве примера рассмотрим график AAPL:

уровень на дневке AAPL

Уровень 170 был границей гепа, от него несколько раз начинались сильные движения. При подходе к этому уровню на меньшем таймфрейме мы видим, что цена быстро отскакивает от него:

AAPL уровень на графике 5 минут

Хороший сигнал, если цена отходит от уровня на повышенном объеме. В примере мы не видим слишком высокого объема, возможно из-за обеденного времени. Видно, что цена немного не доходит до 170-и. К уровням нужно относиться как к диапазонам, нужно наблюдать, как цена ведет себя около уровня.
Кстати, в этом примере вы можете видеть, сколько раз вы можете зайти в акцию, если торговать ее по тренду. С открытия можно сделать моментум-трейд продолжительностью 5-10 минут на пробитии уровня лоу премаркета, потом точка входа на первом откате и далее на втором откате. Хотя пример графика AAPL не очень удачный, он слишком шумный и акция дорогая. Самое подходящее место для входа на втором откате я отметил овалом. Идет откат, потом восходящий тренд ломается. После слома формируется консолидация, на которой мы входим. На часть позиции стоп ставим за консолидацию, а на часть за хай отката. Нужно после слома тренда искать такие консолидации. Сейчас я хочу донести мысль о том, что важно торговать тренд. Акции, находящиеся в тренде, дают несколько точек для входа в день, особенно в сезон отчетов.
На графиках, на всех таймфреймах, нужно обращать внимание на места сжатия диапазона и «внутренние бары», т.е. узкий бар, хай и лоу которого находится внутри хая и лоу соседних баров. Часто это места, где разворачивается цена. Нужно смотреть, где закрывается бар, идущий за «внутренним баром». Пример на дневном графике:

Внутренний узкий бар на дневном графике

Пример на 15-и минутном графике:

внутренний бар на графике 15 минут

На 15-и минутном графике есть несколько важных сигналов. Т.к. точку входа мы смотрим ближе к обеду, то мы работаем с 15-и минутным графиком. Цена находится над хайем премаркета (голубая стрелка), около верхнего уровня диапазона открытия (синие линии). Над красной линией VWAP (Volume Weighted Average Price). Это единственный индикатор, который использовали на семинаре. Ломается линия небольшого нисходящего тренда (фиолетовая линия). Образуется внутренний бар (отмечен зеленой стрелкой). Заход на следующем зеленом баре на пробитии верхнего уровня диапазона открытия. Стоп под откат или немного ниже, на 22.2. Мы еще вернемся к «внутренним барам», когда будем рассматривать торговые модели.

4. Торговые модели

В общих чертах алгоритм и модель для торговли следующие. С фильтров и новостей отбираем акции, которые нам нравятся по дневному и пятиминутному графикам. На дневном графике должен быть запас хода до ближайших уровней, а пятиминутный график не должен быть слишком шумным. Смотрим дневной график и отмечаем на нем и сильные уровни. Переходим на пятиминутку. Отмечаем на пятиминутке уровни с дневного графика. Далее отмечаем уровни хай/лоу на постмаркете в предыдущий день и уровни хай/лоу премаркета.
На открытии ставим минутный график, и при пробитии или удержании уровней пост/премаркета можно пробовать совершить быстрый моментум-трейд. Позицию держать 5-15 минут, и, если цена пошла против вас, нужно немедленно закрываться.
После 9:30 переходим на 5-и минутный график. Далее цена может сформировать рейндж на открытии. Эти первые хай и лоу дня тоже отмечаем как уровни. Границы диапазона открытия и уровни пост-/премаркета важны для торговли внутри дня. Смотрим, где эти уровни находятся относительно сильного дневного уровня, смотрим, где консолидируется цена после формирования рейнджа на открытии. Если под рейнджем и под сильными уровнями, то шортим от верхнего уровня консолидации. В примере консолидация под лоу диапазона открытия (отмечена овалом):

Консолидация может быть и перед уровнем диапазона открытия. Заходим на пробитии этого уровня, стоп ставим за консолидацию.
К сожалению, четких критериев, как правильно отмечать диапазон открытия, нет. Условно это хай и лоу диапазона цены в отрезке времени с 9:30 до, примерно, 11:00. Лучше рассматривать эти уровни на примерах. Например, акция WMT (Wal-Mart). 25-го января 2018 у нее был исторический хай, 26-го января за несколько часов до открытия рынка появилась новость о создании совместного предприятия Wal-Mart и Amazon на японском рынке. За неделю до новости был апгрейд от Citigroup с «нейтрального» на «покупать» и апгрейд цены со 106$ до 117$. Хороший новостной фон, на премаркете цена обновляет хай:

торговая модель на 5 минутах

В первые 30 минут в рамках диапазона есть небольшой тренд вниз, он ломается (первая зеленая стрелка), дальше цена формирует небольшую консолидацию в верхней части диапазона около уровня. На курсах упоминается, что середина диапазона — это тоже важный уровень. Т.е. сейчас консолидация формируется в верхней половине диапазона, над этим уровнем. Покупатели контролируют цену. На дневном графике тренд вверх, хорошая новость, цена над VWAP, есть консолидация, под которую можно поставить короткий стоп, начало дня, т.е. еще можно совершать моментум-трейд. Также смотрим, как ведет себя рынок в целом, акция сильнее рынка или слабее, как ведут себя ведущие акции из того же сектора, как ведет себя ETF на эту индустрию.
Точка входа отмечена второй зеленой стрелкой в консолидации. Открываем часть позиции, стоп за консолидацию. Еще часть открывается на пробое верхней границы консолидации в расчете на моментум трейд, короткий стоп под верхний уровень диапазона открытия, обозначенный фиолетовой линией. Часть позиции, рассчитанной на моментум-трейд, закрываем, когда цена замедлилась. Мы взяли часть прибыли, чтобы она закрыла риск. Т.е. теперь мы можем спокойно держать оставшуюся часть позиции в расчете на большое движение. Даже если выйдем по стопу, то по этой бумаге мы уже не получим убытка.
В обед уменьшается объем, на рынке больше роботов, и, чтобы не торговать в шуме, нужно перейти на 15 минут. В 12:00 в WMT переходим на 15-и минутный график:

паттерн на 15-и минутном графике

На графике есть снижение, которое выглядит как откат. Далее тренд ломается, есть узкий бар, цена над уровнем диапазона открытия, выше VWAP, и при движении цены выше узкого бара мы заходим. Т.к. это середина дня, то волатильность спадает, риск того, что в обед цена будет двигаться в диапазоне, увеличивается. Стоп получается больше из-за использования 15-и минутного графика. Чтобы риск в долларах на позицию был адекватным, объем в сделках в это время понижают. Объем в сделках в обеденное время составляет 50% от объема утренних сделок. Также пониженным объемом нужно торговать на премаркете.
На курсах учат, что при торговле внутри дня нужно использовать разные таймфреймы. С 9:30 до 10:00 торгуем по минутному графику, с 10:00 до 12:00 по пятиминутному, с 12:00 до 14:00 по 15-и минутному, а после 14:00 переходят опять на 5 минут и торгуют на нем до закрытия.
Еще раз хотелось бы сказать про важность уровней постмаркета и премаркета. На работе с этими уровнями основана торговая модель, которая особенно хорошо работает в сезон отчетов. Разберем эту модель на примере акции INTC (Intel Corporation). После хорошего квартального отчета 25-го января 2018 акция поднялась на постмаркете и продолжила рост на премаркете 26-го января. Прибыль выросла больше, чем ожидалось, выросла выручка, продажи компьютеров на рынке США выросли больше, чем ожидалось, из-за значительно роста сегмента дата-центров. На постмаркете цена пробила хай за год (т.е. мы выше сильного уровня с дневного графика) и находится на максимуме за последние 17 лет.
Акцию можно было покупать уже на премаркете, от уровня хая постмаркета, а также торговать на открытии как моментум-трейд на пробой хая премаркета. Потом есть хорошая точка для входа на продолжение тренда после небольшого отката к уровню хая премаркета:

сетап на премаркете в сезон отчетов

Модель была бы еще более сильной, если бы цена на премаркете не заходила бы под уровень хая постмаркета.
Выходить из позиции стоит частями. Если мы заходим по тренду после отката, то часть можно закрыть при пробитии ценой предыдущего хая (мы закрываем часть риска), а остальную позицию держим, пока не сломается тренд.
Наличие отката в тренде – это хороший сигнал. Акция на объеме поднялась, потом без объема начала снижаться, делает откат. Далее даунтренд ломается, и цена снова идет вверх. Это означает, что люди готовы покупать еще. Но если после роста нет отката, а есть длинная горизонтальная консолидация (особенно после 10:00), то это может означать, что продавцы могли взять контроль над акцией.
Еще немного стоит сказать про моментум-трейды. Обычно это утренний трейд до 10:00. Первые 15-20 минут с открытия или в середине дня, когда вышла какая-то новость. Одинаковые модели работают по-разному с утра и в обед. Понятно, что вероятность удачного моментум-трейда с открытия выше, чем в обед. Мы торгуем моментум, когда есть новость, есть уровень на старших таймфреймах, который удерживается, есть уровень диапазона открытия. Например, акция RHT 26.01.2018:

паттерн для моментум-трейда

24-го января в акции была новость – апгрейд аналитиков с рекомендацией покупать. 25-го акция поднималась, обновила хай за последние 18 лет. На премаркете 26-го цена торговалась около хая. На открытии цена не падает и в первые 15 минут выходит из рейнджа, пробивая важный уровень. Если после пробития нет сильного движения, то нужно продавать сразу всю позицию.
Моментум может быть при сломе тренда, может быть днем, если есть большой объем и новость. Если в моментум-трейде с утра мы взяли хорошее движение, то можно попробовать закрыть половину позиции, а потом после отката или консолидации добавить к позиции в расчете на большое трендовое движение.
В заключение этого раздела хотелось бы сказать про оценку сделок. Каждая сделка, перед тем как ее совершить, оценивается баллами. Наличие модели — один балл, индексы в вашу сторону — еще один, ключевые акции вашего сектора движутся в вашу сторону — еще один, сильный уровень, есть потенциал для движения, есть повышенный объем и, соответственно, повышенная волатильность, крупные покупатели/продавцы на ленте, новости, подходящее время дня для трейда, цена над или под VWAP, ETF на сектор и т.д. Сигналы усиливают или ослабляют позицию. От этого зависит объем сделки. В сильных сделках больше объем и размер риска (в долларах на позицию), а в слабых меньше. Если мы находимся в позиции и количество баллов увеличивается, то можно пробовать увеличивать объем, а если количество баллов уменьшается, то позицию начинают уменьшать.
План по сделке у вас должен быть составлен перед началом торгов. Должно быть понятно, от какого сильного уровня заходим (это цену и нужно ждать), где будет стоп, до какого уровня может пойти цена. План важно составить до начала торгов, т.к. вы еще находитесь в спокойном состоянии. Во время торгов ваше психологическое состояние будет уже измененным, и вы не всегда сможете адекватно оценить ситуацию. Когда вы торгуете по плану, ваше психологическое состояние более стабильно.

5. Чтение ленты

Чтение ленты – это не менее важный инструмент чем тот же технанализ. Фактически, лента – это тот же график, только с самым маленьким таймфреймом. На ленте вы в деталях можете увидеть, как формируется график. Кто сильнее, как формируются объемы на определенном ценовом уровне, как удерживаются или пробиваются уровни, насколько агрессивны покупатели и продавцы.
Для хорошей сделки нам нужна новость, понятная модель на графике, которая дает точку входа с соотношением риск/прибыль как минимум 1:3, и подтверждение входа на ленте. Новость, теханализ и лента – это связанные вещи. После новости (особенно в сезон отчетов) появляются большие объемы, крупные игроки. Акция становится менее шумной, более трендовой. Когда появляются крупные игроки, начинает спадать активность роботов, становится проще читать ленту и искать на ней подтверждение. На премаркете также можно и нужно смотреть ленту, т.к. на премаркете, наоборот, роботы отключены из-за низкого объема торгов.
Ленту нужно смотреть в точках разворота, на пробоях, в местах, где акция замедляет движение. На ленте вы быстрее увидите — этот пробой был настоящий или ложный. При совершении моментум-трейдов, при торговле с открытия (как минимум первые 20 минут с начала сессии) лента – это основной инструмент. Как ни парадоксально, ленту проще читать, когда есть объем, и когда она быстрая, а не в обед, когда акция не движется. На открытии, когда происходят быстрые движения, лента помогает контролировать риск. После гепа лента также помогает понять, кто контролирует ситуацию в акции.

При анализе ленты мы должны смотреть на:
1. Принты по биду, принты по аску.
Если вы видите принты по биду и далее цены опускаются – это признак слабости. Если принты проходят по аску и цены поднимаются, то это признак силы. Постоянно проходящие принты по предложению является сигналом, что кто-то действительно хочет купить эту акцию. Нужно смотреть, что акция делает после этого. Если вы видите большое количество принтов по биду, а бид держится, объем на нем обновляется, то это большой покупатель, мы можем купить тоже. Также смотрим за моментами разбора таких крупных покупателей/продавцов, после этого акция может начать сильное движение. Смотрите, принтами какого размера разбирали крупных продавцов/покупателей.
Если мы видим на ленте много сделок по бидам и по офферам, а потом цена идет вниз, то значит в этом месте продавали, и продавцы выиграли. По ленте можно узнать, в каких ценовых диапазонах контролируется акция продавцами и покупателями. Идет ли потом акция выше или ниже этого рейнджа. Как и на графике, мы смотрим уровни, которые удерживаются, так и на ленте мы смотрим, по каким ценам ее удерживают. Если мы видим красные принты, а потом цена идет вверх, то это сильная ситуация, покупатели выиграли. Если, например, идут красные принты, цена опускается, а потом возвращается к прежней цене, то это очень хорошо для покупки. Если на ленте мы видим снижение объемов на принтах по некоторой цене, то может быть выстрел.
2. Большой принт по определенной цене.
Если вы видите принт с большим объемом, то это институциональная покупка. Нужно запоминать эти цены и наблюдать, что происходит потом около этой цены, выше или ниже торгуется бумага, в какую сторону проходят принты.
3. Большой принт, а затем большой принт выше.
На ленте вы видите принт с большим объемом, потом еще принт по более высоким ценам. Это показывает, что институциональные игроки готовы платить по более высоким ценам. Акция может подняться выше. Этот сигнал особенно полезен для определения точки разворота. Например, акция падает, и вы видите большой принт, а потом еще один большой принт уже по более высоким ценам.
4. Изменение скорости ленты
Например, лента печатает по предложению, потом скорость ленты ускоряется, она печатает по предложению быстрее. Это может быть бычьим сигналом, кто-то хочет выполнить большой заказ на покупку. Или, например, вы видите медленные принты по предложению, но при понижении цены по этим ценам мгновенно покупают. Это может быть сигналом силы. Если лента замедляет скорость принтов или вы видите, что в ленте небольшая скорость, то это может означать, что акция «не в игре» и нужно искать другой инструмент для торговли.
5. Объем по определенной цене
Наблюдайте за принтами, чтобы определить, какой объем был проторгован по определенной цене. Когда вы видите необычно большой объем, наторгованный по определенной цене, то эта цена становится важным внутридневным уровнем. Мы торгуем от этих уровней. Чем больше объема было проторговано по определенной цене, тем сильнее движение можно ожидать, когда акция отойдет от этих цен.

6. Риск-менеджмент

В первую очередь нужно определить лимит потерь на день. Размер потерь устанавливается в долларах. От него считают объем в сделке. Сделки, в зависимости от качества входа, разделяют на три категории. Категория A – это самые лучшие сделки в соответствии с вашей моделью и комплексом сигналов в вашу сторону. Распределение по категориям в зависимости от количества сигналов вы должны сделать самостоятельно, исходя из вашего стиля и стратегии торговли. В зависимости от категории меняется размер риска, который вы можете взять в сделке:
A трейд — 25-30% от лимита потерь на день.
B трейд — 15%.
C трейд — меньше 10% от лимита потерь.
Риск также регулируется с помощью стопов на разных уровнях, открытии и закрытии позиции частями. Если ваша позиция в плюсе, то вы можете закрыть часть, тем самым закрыть риск в сделке, а потом оставшейся безрисковой позицией уже пытаются высидеть большое трендовое движение.
Надеюсь, эта статья была вам интересна и вы нашли для себя полезные инструменты.

Оригинал статьи: https://tradinglab.tech/trading/obzor-kursa-po-dejtrejdingu-ot-smb-capital.html

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Партнеры

Меню: