2009

Дек
17

Основной портфель


Итак, завтра 99 дней после начала ведения модели( идеи воплощенной через кое какие инструменты). Задачей была нахождение инструментов, которые бы имели некоторую корреляцию и при расхождении все таки возвращались к ……. У меня есть 2 модели, но я решил погонять упрощенную и результат получился лучше, чем я ожидал. Упрощенная модель имеет меньше инструментов и это позволяет иногда применять логику и тем самым уйти от чисто механической системы. Основная модель имеет более инструментов и там сложнее применять интуицию или логику, приходится чисто ориентироваться на цифры и поэтому становишься заложников в некотором роде. Я еще раз убедился , что никакая МТС не сможет быть обучена так, чтобы соответствовать уровню интеллекта профессионала и поэтому я снова убеждаюсь , что ручной ввод лучше на данном этапе, чем чистая MTC. Безусловно, что в будущем уровень компьютерных технологий возрастет и он сможет перенимать те ощущения, которые испытывает человек в процессе принятия решения. При этом я не сравниваю свою модель с high frequency trading, где без трейдинг алгоритма и чистой автоматизации не обойтись. Чего я хотел добиться, я сделал. SHARPE и SORTINO достаточно высоки, выше среднего значения, я бы сказал в 80% percentile, SP корреляция практически нулевая, что я считаю СУПЕР, означает, что куда бы рынок не двигался модель производит результат. Drawdown порядка 12% слегка высоковат( в реале он был бы меньше, но проблемы сайта…) , хотя для фьючерсов это более, чем приемлемо. Привожу график после комиссии 2.20 per side и статистику. Плавность линии эквити считаю хорошей!

 


Statistics

Analytics  

Trades234
# Profitable129 (55.1%)
Avg trade duration4.1 hours
Annual return (compounded)706.0%
Average win$2,342
Average loss$2,114
Profit factor1.4:1
Max peak-to-valley drawdown (historical)12.64%
drawdown periodOct 26, 2009 to Oct 27, 2009
Correlation w/ S&P-0.097
Sharpe ratio5.206
C2Realism Factor 99%
Keep after worst-case slippage 83.2%
Probabilities of future account loss  
Chance of 10% account loss17.1%
Chance of 20% account loss0.0%
Chance of 30% account loss0.0%
Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Группа Вконтакте

Партнеры

Меню: