2009

Ноя
28

Основной портфель

На этом портфеле отрабатываю свои рынок-нейтральные стратегии, приходится делать вручную поскольку автоматизировать практически невозможно, так как есть кое какие факторы, которые математически не описать. На реальном также используется эта модель при максимальной вероятности трейдов.
На самом деле кривая эквити лучше, но опять просадки на 95% из проблем сайта и был один случай моей механической ошибки. Графики, кстати, на сайте показывают выходные дни поэтому линии не такие гладкие.

С учетом комиссии 2.20 per side



Trades209
# Profitable114 (54.5%)
Avg trade duration3.7 hours
Annual return (compounded)706.3%
Average win$2,385
Average loss$2,225
Profit factor1.3:1
Max peak-to-valley drawdown (historical)12.64%
drawdown periodOct 26, 2009 to Oct 27, 2009
Correlation w/ S&P-0.109
Sharpe ratio4.883
C2Realism Factor99%
Probabilities of future account loss
Chance of 10% account loss9.8%
Chance of 20% account loss2.4%
Chance of 30% account loss0.0%
Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Группа Вконтакте

Партнеры

Меню: