2011

Июл
22

Рекомендуемое количество вариантов для метода Монте-Карло от полного количества вариантов.

Рекомендуемое количество вариантов для метода Монте-Карло от полного количества вариантов.

Пример:
Есть 3 переменные, в каждой из них установленное количество значений,
X= от 1 до 50; шаг =1;
Y= от 1 до 100; шаг =1;
Z= от 1 до 300; шаг =1;
Комбинация этих переменных (например 32;75;189) дает максимальный результат.
Для поиска максимального результата можно перебрать полное количество вариантов получится X * Y * Z = 1 500 000 вариантов.

Как все знают при использовании Монте-Карло надо задавать количество прогонов (Passes) и число подходов(Runs) в каждом прогоне в строке.
Например, 200 прогонов и 100 подходов. В итоге получится 20 000 вариантов.
Но можно было бы взять 1000 прогонов и 600 подходов = 600 000 вариантов, или 50 прогонов и 40 подходов = всего 200 вариантов

20 000 = 1.33% от полного количества вариантов,
600 000 = 40%,
а 200 всего 0,133%

Очевидно, что 40% лучше 1.33% и чем больше будут значения количества прогонов и подходов, тем больше будет вариантов и тем ближе будет максимальное значение полученное по методу Монте-Карло к максимальному значению полученному из полного количества вариантов.

Поэтому хотелось бы узнать существует ли оптимальное рекомендованное количество вариантов для метода Монте-Карло от общего количества возможных вариантов.
Вероятно, это выражается в %%.

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Группа Вконтакте

Партнеры

Меню: